PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLGR с NORW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLGR и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLGR и NORW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-5.28%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%
NORW
Global X MSCI Norway ETF
25.75%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%.


FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*

NORW

1 день
-1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
25.75%
6 месяцев
26.01%
1 год
42.78%
3 года*
21.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Germany ETF

Global X MSCI Norway ETF

Сравнение комиссий FLGR и NORW

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.


Доходность на риск

FLGR vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина

NORW
Ранг доходности на риск NORW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLGRNORWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.93

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.57

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.81

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

11.52

-9.26

FLGR vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа NORW равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLGRNORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.93

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.40

-0.16

Корреляция

Корреляция между FLGR и NORW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и NORW

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности NORW в 2.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
NORW
Global X MSCI Norway ETF
2.74%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и NORW

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и NORW.


Загрузка...

Показатели просадок


FLGRNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-35.62%

-10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-14.87%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.54%

-32.78%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-1.13%

-8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-10.22%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.85%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и NORW

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLGRNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

7.26%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

13.12%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

22.33%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

21.94%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

20.79%

+0.64%