PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGR с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с NORW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index while NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 6.62%/yr vs 7.94%/yr for NORW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLGR charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 26.05%.

FLGR

1 день
0.81%
1 месяц
1.63%
С начала года
1.25%
6 месяцев
4.52%
1 год
3.05%
3 года*
18.11%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

NORW

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.92%
С начала года
26.05%
6 месяцев
31.19%
1 год
35.15%
3 года*
23.13%
5 лет*
7.94%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.25%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		26.05%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%-1.39%

Correlation

The correlation between FLGR and NORW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.61

Over the past year, the correlation between FLGR and NORW has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FLGR и NORW

Секторы
FLGR
NORW

Промышленность

30.5%
13.3%

Финансовые услуги

21.7%
22.6%

Технологии

13.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
5.9%

Сырьевые материалы

5.9%
10.9%

Здравоохранение

5.8%

-

Коммунальные услуги

5.0%
0.7%

Потребительский защитный сектор

1.4%
12.5%

Недвижимость

1.3%
0.4%

Энергетика

-

29.4%

Промышленность

FLGR
30.5%
NORW
13.3%

Финансовые услуги

FLGR
21.7%
NORW
22.6%

Технологии

FLGR
13.9%
NORW
4.1%

Потребительский циклический сектор

FLGR
8.2%
NORW
0.2%

Коммуникационные услуги

FLGR
6.3%
NORW
5.9%

Сырьевые материалы

FLGR
5.9%
NORW
10.9%

Здравоохранение

FLGR
5.8%
NORW

-

Коммунальные услуги

FLGR
5.0%
NORW
0.7%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.4%
NORW
12.5%

Недвижимость

FLGR
1.3%
NORW
0.4%

Энергетика

FLGR

-

NORW
29.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с ZECPFLGR с FLTW
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPY

Доходность на риск

FLGR vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGRNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
2.12

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.93

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

3.85

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

10.93

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGR vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа NORW равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGRNORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.12

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.40

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FLGR и NORW

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-35.62%

-10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-9.18%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-16.06%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.54%

-32.78%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-3.73%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-10.13%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.22%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и NORW

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.02%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

12.74%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

16.66%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

21.88%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

20.80%

+0.63%

Сравнение комиссий FLGR и NORW

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и NORW

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности NORW в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.70%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.73%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and NORW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (5.90%) compared to NORW (4.02%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs NORW's -35.62%.

On 5-year performance, NORW leads with 7.94% vs 6.62% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NORW has performed better with a 7.94% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.

NORW has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.70% for FLGR.

FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.09% for FLGR and 0.50% for NORW.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор