Сравнение FLGR с NORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).
FLGR и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLGR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Germany RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLGR и NORW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLGR и NORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | -5.28% | 36.67% | 10.63% | 24.22% | -21.96% | 5.40% | 12.11% | 19.99% | -21.50% | -0.27% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | -1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FLGR показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%.
FLGR
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLGR и NORW
FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.
Доходность на риск
FLGR vs. NORW — Ранг доходности на риск
FLGR
NORW
Сравнение FLGR c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLGR | NORW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.93 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.57 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.81 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 11.52 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLGR | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.93 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.40 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FLGR и NORW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLGR и NORW
Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности NORW в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | 1.82% | 1.72% | 2.40% | 2.99% | 3.50% | 2.67% | 2.61% | 2.52% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок FLGR и NORW
Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и NORW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLGR | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -35.62% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -14.87% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.54% | -32.78% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -1.13% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -10.22% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 3.85% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLGR и NORW
Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLGR | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 7.26% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 13.12% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 22.33% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 21.94% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 20.79% | +0.64% |