PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLGR с IEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с IEV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and IEV (iShares Europe ETF) are both Europe Equities funds - FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index while IEV tracks the S&P Europe 350 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 6.85%/yr vs 9.74%/yr for IEV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FLGR charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for IEV.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и IEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и iShares Europe ETF (IEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у IEV с доходностью 7.98%.

FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

IEV

1 день
-0.45%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
5.10%
С начала года
7.98%
1 год
18.92%
3 года*
15.31%
5 лет*
9.74%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и IEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.33%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%
IEV
iShares Europe ETF		7.98%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%1.06%

Correlation

The correlation between FLGR and IEV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.87

The correlation between FLGR and IEV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGR и IEV

Секторы
FLGR
IEV

Промышленность

29.9%
18.6%

Финансовые услуги

20.5%
24.7%

Технологии

16.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.5%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.1%

Здравоохранение

5.6%
13.0%

Сырьевые материалы

5.6%
5.5%

Коммунальные услуги

4.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
8.4%

Недвижимость

1.2%
0.6%

Энергетика

-

4.4%

Промышленность

FLGR
29.9%
IEV
18.6%

Финансовые услуги

FLGR
20.5%
IEV
24.7%

Технологии

FLGR
16.1%
IEV
9.8%

Потребительский циклический сектор

FLGR
8.7%
IEV
6.5%

Коммуникационные услуги

FLGR
6.4%
IEV
3.1%

Здравоохранение

FLGR
5.6%
IEV
13.0%

Сырьевые материалы

FLGR
5.6%
IEV
5.5%

Коммунальные услуги

FLGR
4.5%
IEV
4.6%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.4%
IEV
8.4%

Недвижимость

FLGR
1.2%
IEV
0.6%

Энергетика

FLGR

-

IEV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

iShares Europe ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP
Часто сравнивают с IEV:
IEV с VGKIEV с IEURIEV с SPYIEV с FEZIEV с EZUIEV с VOOIEV с SPEU

Доходность на риск

FLGR vs. IEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
IEV
Ранг доходности на риск IEV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c IEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGRIEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.19

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.76

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.54

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

5.63

-5.71

FLGR vs. IEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа IEV равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и IEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGR и IEV

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и IEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRIEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-63.27%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-12.31%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-14.63%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-30.60%

-12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-1.50%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-14.98%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

3.37%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и IEV

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares Europe ETF (IEV) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRIEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.76%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

13.75%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

16.04%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

17.65%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

18.19%

+3.20%

Сравнение комиссий FLGR и IEV

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и IEV

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности IEV в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
IEV
iShares Europe ETF		2.79%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and IEV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.80%) compared to IEV (3.76%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs IEV's -63.27%.

On 5-year performance, IEV leads with 9.74% vs 6.85% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEV has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEV has performed better with a 9.74% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for IEV.

FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.79% for IEV.

FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while IEV tracks S&P Europe 350 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLGR and 0.60% for IEV.

IEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и IEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор