PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLGR с IEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLGR и IEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и iShares Europe ETF (IEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLGR и IEV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-5.28%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%
IEV
iShares Europe ETF
0.48%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у IEV с доходностью 0.48%.


FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*

IEV

1 день
1.46%
1 месяц
-4.85%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Germany ETF

iShares Europe ETF

Сравнение комиссий FLGR и IEV

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.


Доходность на риск

FLGR vs. IEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c IEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLGRIEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.23

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.76

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.78

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

6.78

-4.51

FLGR vs. IEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IEV равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и IEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLGRIEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.23

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.54

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.23

+0.02

Корреляция

Корреляция между FLGR и IEV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и IEV

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности IEV в 2.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
IEV
iShares Europe ETF
2.72%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и IEV

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и IEV.


Загрузка...

Показатели просадок


FLGRIEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-63.27%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-12.31%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.54%

-30.60%

-12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-7.29%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-15.12%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.23%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и IEV

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares Europe ETF (IEV) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLGRIEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

7.44%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.32%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

17.69%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

17.39%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

18.58%

+2.85%