Сравнение FLGR с FLJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH).
FLGR и FLJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLGR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Germany RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLGR и FLJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLGR и FLJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | -5.28% | 36.67% | 10.63% | 24.22% | -21.96% | 5.40% | 12.11% | 19.99% | -21.50% | -0.27% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 9.29% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | -2.75% | 12.68% | 10.65% | 20.34% | -14.66% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FLGR показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 9.29%.
FLGR
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
FLJH
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLGR и FLJH
И FLGR, и FLJH имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLGR vs. FLJH — Ранг доходности на риск
FLGR
FLJH
Сравнение FLGR c FLJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLGR | FLJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.77 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.43 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 3.32 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 12.34 | -10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLGR | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.77 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.00 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.69 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FLGR и FLJH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLGR и FLJH
Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности FLJH в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | 1.82% | 1.72% | 2.40% | 2.99% | 3.50% | 2.67% | 2.61% | 2.52% | 3.06% | 0.00% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.57% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок FLGR и FLJH
Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FLJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLGR | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -31.51% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -11.83% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.54% | -20.39% | -23.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -5.01% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -5.39% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 3.19% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLGR и FLJH
Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLGR | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 7.76% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 14.50% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 23.00% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 18.50% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 19.90% | +1.53% |