PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGR с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с FLJH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - FLGR is a Europe Equities fund tracking the FTSE Germany RIC Capped Index, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 6.34%/yr vs 20.99%/yr for FLJH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 21.36%.

FLGR

1 день
1.23%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-1.84%
1 год
1.60%
3 года*
16.53%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

FLJH

1 день
0.69%
1 месяц
2.00%
С начала года
21.36%
6 месяцев
21.87%
1 год
48.60%
3 года*
27.60%
5 лет*
20.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.66%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		21.36%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between FLGR and FLJH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.53

The correlation between FLGR and FLJH has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGR и FLJH

Секторы
FLGR
FLJH

Промышленность

29.9%
25.2%

Финансовые услуги

20.5%
15.8%

Технологии

16.1%
19.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.7%

Коммуникационные услуги

6.4%
8.0%

Здравоохранение

5.6%
5.5%

Сырьевые материалы

5.6%
4.4%

Коммунальные услуги

4.5%
1.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.0%

Недвижимость

1.2%
3.0%

Энергетика

-

0.9%

Промышленность

FLGR
29.9%
FLJH
25.2%

Финансовые услуги

FLGR
20.5%
FLJH
15.8%

Технологии

FLGR
16.1%
FLJH
19.4%

Потребительский циклический сектор

FLGR
8.7%
FLJH
12.7%

Коммуникационные услуги

FLGR
6.4%
FLJH
8.0%

Здравоохранение

FLGR
5.6%
FLJH
5.5%

Сырьевые материалы

FLGR
5.6%
FLJH
4.4%

Коммунальные услуги

FLGR
4.5%
FLJH
1.2%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.4%
FLJH
4.0%

Недвижимость

FLGR
1.2%
FLJH
3.0%

Энергетика

FLGR

-

FLJH
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с EWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

FLGR vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGRFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
2.57

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
3.40

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.47

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

4.52

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

17.37

-17.06

FLGR vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGR и FLJH

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-31.51%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-10.80%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-20.39%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-20.39%

-22.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-3.15%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-5.29%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

2.81%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и FLJH

Текущая волатильность для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) составляет 5.22%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что FLGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

7.00%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

14.63%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

18.99%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

18.71%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

19.88%

+1.53%

Сравнение комиссий FLGR и FLJH

И FLGR, и FLJH имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и FLJH

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FLJH в 1.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		0.33%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		1.84%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and FLJH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (7.00%) compared to FLGR (5.22%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.99% vs 6.34% for FLGR. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLGR has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.99% return vs 6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR and FLJH have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLJH has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.33% for FLGR.

FLGR is categorized as Europe Equities, while FLJH is Japan Equities. FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор