PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLGR с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLGR и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLGR и FLCH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-5.28%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%
FLCH
Franklin FTSE China ETF
-5.65%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -5.65%.


FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*

FLCH

1 день
0.29%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-12.56%
1 год
7.43%
3 года*
7.60%
5 лет*
-4.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Germany ETF

Franklin FTSE China ETF

Сравнение комиссий FLGR и FLCH

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLCH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLGR vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина

FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLGRFLCHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.32

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.59

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.45

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

1.29

+0.98

FLGR vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLGRFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.32

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.16

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.02

+0.23

Корреляция

Корреляция между FLGR и FLCH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и FLCH

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности FLCH в 2.50%


TTM202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%
FLCH
Franklin FTSE China ETF
2.50%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и FLCH

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FLCH.


Загрузка...

Показатели просадок


FLGRFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-62.09%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-16.65%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.54%

-56.06%

+12.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-33.49%

+23.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-30.50%

+17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

6.02%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и FLCH

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLGRFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

6.44%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

13.92%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

23.03%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

29.58%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

28.06%

-6.63%