Сравнение FLGR с EWO
FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and EWO (iShares MSCI Austria ETF) are both Europe Equities funds - FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index while EWO tracks the MSCI Austria Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 6.85%/yr vs 17.71%/yr for EWO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLGR charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for EWO.
Доходность
Сравнение доходности FLGR и EWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLGR показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 21.23%.
FLGR
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -3.08%
- С начала года
- -1.33%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- —
EWO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 18.82%
- С начала года
- 21.23%
- 1 год
- 45.86%
- 3 года*
- 32.67%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам FLGR и EWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | -1.33% | 36.67% | 10.63% | 24.22% | -21.96% | 5.40% | 12.11% | 19.99% | -21.50% | -0.16% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 21.23% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 4.17% |
Correlation
The correlation between FLGR and EWO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between FLGR and EWO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FLGR и EWO
Секторы
FLGR
EWO
Промышленность
Финансовые услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
Энергетика
-
Промышленность
FLGR
EWO
Финансовые услуги
FLGR
EWO
Технологии
FLGR
EWO
Потребительский циклический сектор
FLGR
EWO
Коммуникационные услуги
FLGR
EWO
-
Здравоохранение
FLGR
EWO
-
Сырьевые материалы
FLGR
EWO
Коммунальные услуги
FLGR
EWO
Потребительский защитный сектор
FLGR
EWO
-
Недвижимость
FLGR
EWO
Энергетика
FLGR
-
EWO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLGR vs. EWO — Ранг доходности на риск
FLGR
EWO
Сравнение FLGR c EWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLGR | EWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.27 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 10.98 | -11.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLGR и EWO
Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и EWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLGR | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -75.69% | +29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -14.08% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -16.75% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | -41.82% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -2.32% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -28.02% | +15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 4.19% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLGR и EWO
Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеют волатильность 4.80% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLGR | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.00% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 16.65% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 19.50% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 21.99% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 22.55% | -1.16% |
Сравнение комиссий FLGR и EWO
FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLGR и EWO
Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности EWO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.00% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | 3.45% | 1.72% | 2.40% | 2.99% | 3.50% | 2.67% | 2.61% | 2.52% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLGR and EWO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWO has higher volatility (5.00%) compared to FLGR (4.80%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs EWO's -75.69%.
On 5-year performance, EWO leads with 17.71% vs 6.85% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EWO has performed better with a 17.71% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWO.
FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.00% for EWO.
FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLGR and 0.49% for EWO.
EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLGR и EWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор