PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLGR с EWK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLGR и EWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLGR и EWK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-5.28%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
1.68%35.38%0.14%7.47%-13.98%12.84%0.04%25.92%-20.40%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у EWK с доходностью 1.68%.


FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*

EWK

1 день
1.64%
1 месяц
-5.03%
С начала года
1.68%
6 месяцев
5.18%
1 год
28.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Germany ETF

iShares MSCI Belgium ETF

Сравнение комиссий FLGR и EWK

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWK в 0.49%.


Доходность на риск

FLGR vs. EWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина

EWK
Ранг доходности на риск EWK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c EWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLGREWKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.77

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.38

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.79

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

7.28

-5.01

FLGR vs. EWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа EWK равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и EWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLGREWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.77

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.25

0.00

Корреляция

Корреляция между FLGR и EWK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и EWK

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности EWK в 1.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
1.71%1.73%3.25%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и EWK

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки EWK в -74.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и EWK.


Загрузка...

Показатели просадок


FLGREWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-74.10%

+27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-15.47%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.54%

-35.22%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-10.08%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-21.63%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.80%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и EWK

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares MSCI Belgium ETF (EWK) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLGREWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

7.57%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

10.86%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

16.03%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

17.67%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

18.95%

+2.48%