PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLGR с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с DIVI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - FLGR is a Europe Equities fund tracking the FTSE Germany RIC Capped Index, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 6.85%/yr vs 13.54%/yr for DIVI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 12.20%.

FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

DIVI

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
8.47%
С начала года
12.20%
1 год
26.35%
3 года*
17.18%
5 лет*
13.54%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.33%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		12.20%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%0.62%

Correlation

The correlation between FLGR and DIVI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.77

The correlation between FLGR and DIVI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGR и DIVI

Секторы
FLGR
DIVI

Промышленность

29.9%
17.0%

Финансовые услуги

20.5%
28.7%

Технологии

16.1%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.4%
4.6%

Здравоохранение

5.6%
9.0%

Сырьевые материалы

5.6%
5.2%

Коммунальные услуги

4.5%
4.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
6.8%

Недвижимость

1.2%
2.2%

Энергетика

-

3.3%

Промышленность

FLGR
29.9%
DIVI
17.0%

Финансовые услуги

FLGR
20.5%
DIVI
28.7%

Технологии

FLGR
16.1%
DIVI
11.8%

Потребительский циклический сектор

FLGR
8.7%
DIVI
6.9%

Коммуникационные услуги

FLGR
6.4%
DIVI
4.6%

Здравоохранение

FLGR
5.6%
DIVI
9.0%

Сырьевые материалы

FLGR
5.6%
DIVI
5.2%

Коммунальные услуги

FLGR
4.5%
DIVI
4.4%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.4%
DIVI
6.8%

Недвижимость

FLGR
1.2%
DIVI
2.2%

Энергетика

FLGR

-

DIVI
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

FLGR vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGRDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.73

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.42

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.51

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

9.63

-9.71

FLGR vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DIVI равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGR и DIVI

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-27.76%

-18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-10.54%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-14.58%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-18.53%

-24.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-0.86%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-3.60%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

2.74%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и DIVI

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.79%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

13.11%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

15.34%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

15.44%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

16.32%

+5.07%

Сравнение комиссий FLGR и DIVI

И FLGR, и DIVI имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и DIVI

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности DIVI в 3.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.61%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and DIVI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.80%) compared to DIVI (3.79%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs DIVI's -27.76%.

On 5-year performance, DIVI leads with 13.54% vs 6.85% for FLGR. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVI has performed better with a 13.54% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR and DIVI have the same expense ratio: 0.09% per year.

DIVI has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 3.45% for FLGR.

FLGR is categorized as Europe Equities, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор