PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGR с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с BBEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both Europe Equities funds - FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index while BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 6.62%/yr vs 9.03%/yr for BBEU. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у BBEU с доходностью 6.77%.

FLGR

1 день
0.81%
1 месяц
1.63%
С начала года
1.25%
6 месяцев
4.52%
1 год
3.05%
3 года*
18.11%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.25%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-19.96%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between FLGR and BBEU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.88

The correlation between FLGR and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGR и BBEU

Секторы
FLGR
BBEU

Промышленность

30.5%
14.8%

Финансовые услуги

21.7%
21.8%

Технологии

13.9%
7.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
2.8%

Сырьевые материалы

5.9%
4.5%

Здравоохранение

5.8%
10.7%

Коммунальные услуги

5.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
8.4%

Недвижимость

1.3%
0.3%

Энергетика

-

3.4%

Промышленность

FLGR
30.5%
BBEU
14.8%

Финансовые услуги

FLGR
21.7%
BBEU
21.8%

Технологии

FLGR
13.9%
BBEU
7.7%

Потребительский циклический сектор

FLGR
8.2%
BBEU
4.7%

Коммуникационные услуги

FLGR
6.3%
BBEU
2.8%

Сырьевые материалы

FLGR
5.9%
BBEU
4.5%

Здравоохранение

FLGR
5.8%
BBEU
10.7%

Коммунальные услуги

FLGR
5.0%
BBEU
3.0%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.4%
BBEU
8.4%

Недвижимость

FLGR
1.3%
BBEU
0.3%

Энергетика

FLGR

-

BBEU
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с ZECPFLGR с FLTW
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC

Доходность на риск

FLGR vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGRBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.23

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
1.79

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.56

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

5.78

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGR vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа BBEU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGRBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.23

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.48

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FLGR и BBEU

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-36.27%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-12.23%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-14.23%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.54%

-31.08%

-12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-1.50%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-6.14%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.29%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и BBEU

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.55%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

13.02%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.51%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

17.50%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

19.32%

+2.11%

Сравнение комиссий FLGR и BBEU

И FLGR, и BBEU имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и BBEU

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности BBEU в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.70%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and BBEU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (5.90%) compared to BBEU (5.55%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, BBEU leads with 9.03% vs 6.62% for FLGR. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 9.03% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR and BBEU have the same expense ratio: 0.09% per year.

BBEU has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.70% for FLGR.

FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор