PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGB с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGB с FLJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - FLGB is a Europe Equities fund tracking the FTSE UK RIC Capped Index, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGB returned 10.79%/yr vs 8.38%/yr for FLJP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLGB и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGB показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 12.80%.

FLGB

1 день
1.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.10%
6 месяцев
9.49%
1 год
20.40%
3 года*
18.21%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

FLJP

1 день
-3.24%
1 месяц
-0.61%
С начала года
12.80%
6 месяцев
13.09%
1 год
29.94%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGB и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		6.10%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		12.80%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%

Correlation

The correlation between FLGB and FLJP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.63

The correlation between FLGB and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGB и FLJP

Секторы
FLGB
FLJP

Финансовые услуги

24.2%
16.0%

Промышленность

14.2%
25.4%

Потребительский защитный сектор

14.0%
3.9%

Здравоохранение

13.6%
5.8%

Энергетика

11.8%
0.9%

Сырьевые материалы

8.6%
4.9%

Коммунальные услуги

5.3%
1.2%

Потребительский циклический сектор

4.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.3%

Недвижимость

0.7%
2.9%

Технологии

0.7%
19.7%

Финансовые услуги

FLGB
24.2%
FLJP
16.0%

Промышленность

FLGB
14.2%
FLJP
25.4%

Потребительский защитный сектор

FLGB
14.0%
FLJP
3.9%

Здравоохранение

FLGB
13.6%
FLJP
5.8%

Энергетика

FLGB
11.8%
FLJP
0.9%

Сырьевые материалы

FLGB
8.6%
FLJP
4.9%

Коммунальные услуги

FLGB
5.3%
FLJP
1.2%

Потребительский циклический сектор

FLGB
4.4%
FLJP
12.2%

Коммуникационные услуги

FLGB
2.6%
FLJP
6.3%

Недвижимость

FLGB
0.7%
FLJP
2.9%

Технологии

FLGB
0.7%
FLJP
19.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с EUFNFLGB с HEDJ
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

FLGB vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGB c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGBFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.57

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.26

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.26

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

7.88

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGB vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGB на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJP равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGB и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGBFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.47

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

0.00

Просадки

Сравнение просадок FLGB и FLJP

Максимальная просадка FLGB за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGB и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGBFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-32.49%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-13.30%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-14.17%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-32.49%

+6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-3.24%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-9.36%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.81%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGB и FLJP

Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что FLGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGBFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

4.65%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

15.11%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

19.17%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

17.79%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

17.82%

+1.15%

Сравнение комиссий FLGB и FLJP

И FLGB, и FLJP имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGB и FLJP

Дивидендная доходность FLGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности FLJP в 4.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		3.29%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.56%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLGB and FLJP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGB has higher volatility (5.60%) compared to FLJP (4.65%). In terms of maximum drawdown, FLGB dropped -42.61% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, FLGB leads with 10.79% vs 8.38% for FLJP. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGB has performed better with a 10.79% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGB and FLJP have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLJP has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 3.29% for FLGB.

FLGB is categorized as Europe Equities, while FLJP is Japan Equities. FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGB и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор