PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLGB с EWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGB с EWG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both Europe Equities funds - FLGB tracks the FTSE UK RIC Capped Index while EWG tracks the MSCI Germany Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGB returned 12.25%/yr vs 6.35%/yr for EWG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLGB charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for EWG.

Доходность

Сравнение доходности FLGB и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGB показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -1.21%.

FLGB

1 день
0.14%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
5.77%
С начала года
8.56%
1 год
21.73%
3 года*
17.77%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

EWG

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-3.13%
С начала года
-1.21%
1 год
-0.86%
3 года*
14.23%
5 лет*
6.35%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGB и EWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		8.56%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.21%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%-0.86%

Correlation

The correlation between FLGB and EWG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.77

The correlation between FLGB and EWG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGB и EWG

Секторы
FLGB
EWG

Финансовые услуги

27.5%
20.6%

Потребительский защитный сектор

14.2%
1.3%

Здравоохранение

13.4%
6.0%

Промышленность

13.4%
29.9%

Энергетика

9.5%

-

Сырьевые материалы

8.1%
5.5%

Потребительский циклический сектор

5.1%
8.7%

Коммунальные услуги

4.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
6.5%

Недвижимость

0.9%
0.9%

Технологии

0.6%
16.3%

Финансовые услуги

FLGB
27.5%
EWG
20.6%

Потребительский защитный сектор

FLGB
14.2%
EWG
1.3%

Здравоохранение

FLGB
13.4%
EWG
6.0%

Промышленность

FLGB
13.4%
EWG
29.9%

Энергетика

FLGB
9.5%
EWG

-

Сырьевые материалы

FLGB
8.1%
EWG
5.5%

Потребительский циклический сектор

FLGB
5.1%
EWG
8.7%

Коммунальные услуги

FLGB
4.7%
EWG
4.3%

Коммуникационные услуги

FLGB
2.4%
EWG
6.5%

Недвижимость

FLGB
0.9%
EWG
0.9%

Технологии

FLGB
0.6%
EWG
16.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE United Kingdom ETF

iShares MSCI Germany ETF

Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с EUFNFLGB с VFIAXFLGB с HEDJ
Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO

Доходность на риск

FLGB vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGB c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGBEWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.05

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.06

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.06

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

-0.17

+7.28

FLGB vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGB на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа EWG равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGB и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGB и EWG

Максимальная просадка FLGB за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGB и EWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGBEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-67.57%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-14.54%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-15.81%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-42.59%

+16.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-5.78%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-19.14%

+12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

5.15%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGB и EWG

Текущая волатильность для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) составляет 3.82%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что FLGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGBEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.89%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

15.16%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

17.70%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

20.55%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

20.79%

-1.88%

Сравнение комиссий FLGB и EWG

FLGB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGB и EWG

Дивидендная доходность FLGB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности EWG в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		2.92%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLGB and EWG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (4.89%) compared to FLGB (3.82%). In terms of maximum drawdown, FLGB dropped -42.61% vs EWG's -67.57%.

On 5-year performance, FLGB leads with 12.25% vs 6.35% for EWG. On fees, FLGB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGB has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGB has performed better with a 12.25% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWG.

FLGB has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.02% for EWG.

FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index, while EWG tracks MSCI Germany Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLGB and 0.49% for EWG.

FLGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGB и EWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор