PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGB с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGB с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - FLGB is a Europe Equities fund tracking the FTSE UK RIC Capped Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGB returned 10.79%/yr vs 15.36%/yr for DBO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FLGB charges 0.09%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности FLGB и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGB показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

FLGB

1 день
1.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.10%
6 месяцев
9.49%
1 год
20.40%
3 года*
18.21%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGB и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		6.10%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.32%

Correlation

The correlation between FLGB and DBO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.23

The correlation between FLGB and DBO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLGB и DBO

Секторы
FLGB
DBO

Финансовые услуги

24.2%
116.0%

Промышленность

14.2%

-

Потребительский защитный сектор

14.0%

-

Здравоохранение

13.6%

-

Энергетика

11.8%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Коммунальные услуги

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

0.7%

-

Финансовые услуги

FLGB
24.2%
DBO
116.0%

Промышленность

FLGB
14.2%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

FLGB
14.0%
DBO

-

Здравоохранение

FLGB
13.6%
DBO

-

Энергетика

FLGB
11.8%
DBO

-

Сырьевые материалы

FLGB
8.6%
DBO

-

Коммунальные услуги

FLGB
5.3%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

FLGB
4.4%
DBO

-

Коммуникационные услуги

FLGB
2.6%
DBO

-

Недвижимость

FLGB
0.7%
DBO

-

Технологии

FLGB
0.7%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с EUFNFLGB с HEDJ
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

FLGB vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGB c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGBDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.25

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.85

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

4.28

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

8.69

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGB vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGB на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGB и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGBDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.25

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.02

+0.41

Просадки

Сравнение просадок FLGB и DBO

Максимальная просадка FLGB за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGB и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGBDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-90.18%

+47.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-18.19%

+7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-28.20%

+15.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-37.68%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-52.68%

+48.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-62.25%

+55.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

8.94%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGB и DBO

Текущая волатильность для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) составляет 5.60%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что FLGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGBDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

12.79%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

28.32%

-16.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

34.58%

-20.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

32.31%

-15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

31.79%

-12.82%

Сравнение комиссий FLGB и DBO

FLGB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGB и DBO

Дивидендная доходность FLGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		3.29%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%

Часто задаваемые вопросы

FLGB and DBO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to FLGB (5.60%). In terms of maximum drawdown, FLGB dropped -42.61% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.36% vs 10.79% for FLGB. On fees, FLGB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGB has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.36% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

FLGB has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.95% for DBO.

FLGB is categorized as Europe Equities, while DBO is Oil & Gas. FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for FLGB and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGB и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор