PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGB с DBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGB с DBEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) and DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) are both Europe Equities funds - FLGB tracks the FTSE UK RIC Capped Index while DBEU tracks the MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGB returned 10.79%/yr vs 11.46%/yr for DBEU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLGB charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for DBEU.

Доходность

Сравнение доходности FLGB и DBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGB показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у DBEU с доходностью 8.79%.

FLGB

1 день
1.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.10%
6 месяцев
9.49%
1 год
20.40%
3 года*
18.21%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

DBEU

1 день
1.18%
1 месяц
3.36%
С начала года
8.79%
6 месяцев
10.38%
1 год
18.80%
3 года*
15.22%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGB и DBEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		6.10%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		8.79%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%-1.50%

Correlation

The correlation between FLGB and DBEU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.78

The correlation between FLGB and DBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGB и DBEU

Секторы
FLGB
DBEU

Финансовые услуги

24.2%
23.2%

Промышленность

14.2%
19.8%

Потребительский защитный сектор

14.0%
8.7%

Здравоохранение

13.6%
13.0%

Энергетика

11.8%
5.4%

Сырьевые материалы

8.6%
5.6%

Коммунальные услуги

5.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

4.4%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.7%

Недвижимость

0.7%
0.8%

Технологии

0.7%
8.5%

Финансовые услуги

FLGB
24.2%
DBEU
23.2%

Промышленность

FLGB
14.2%
DBEU
19.8%

Потребительский защитный сектор

FLGB
14.0%
DBEU
8.7%

Здравоохранение

FLGB
13.6%
DBEU
13.0%

Энергетика

FLGB
11.8%
DBEU
5.4%

Сырьевые материалы

FLGB
8.6%
DBEU
5.6%

Коммунальные услуги

FLGB
5.3%
DBEU
5.1%

Потребительский циклический сектор

FLGB
4.4%
DBEU
6.3%

Коммуникационные услуги

FLGB
2.6%
DBEU
3.7%

Недвижимость

FLGB
0.7%
DBEU
0.8%

Технологии

FLGB
0.7%
DBEU
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с EUFNFLGB с HEDJ
Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPC

Доходность на риск

FLGB vs. DBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGB c DBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGBDBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.48

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.11

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.93

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

7.68

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGB vs. DBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGB на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEU равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGB и DBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGBDBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FLGB и DBEU

Максимальная просадка FLGB за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGB и DBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGBDBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-34.50%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-9.81%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-15.35%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-17.67%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-0.32%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-4.44%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.45%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGB и DBEU

Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что FLGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGBDBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

4.63%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

10.55%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

12.75%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

14.33%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

16.46%

+2.51%

Сравнение комиссий FLGB и DBEU

FLGB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBEU в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGB и DBEU

Дивидендная доходность FLGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности DBEU в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.18%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		3.29%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLGB and DBEU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGB has higher volatility (5.60%) compared to DBEU (4.63%). In terms of maximum drawdown, FLGB dropped -42.61% vs DBEU's -34.50%.

On 5-year performance, DBEU leads with 11.46% vs 10.79% for FLGB. On fees, FLGB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DBEU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEU has performed better with a 11.46% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for DBEU.

DBEU has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 3.29% for FLGB.

FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index, while DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and DWS. Their fees differ too: 0.09% for FLGB and 0.45% for DBEU.

DBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGB и DBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор