PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLFGX с PMFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLFGX с PMFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLFGX (Meeder Global Allocation Fund) and PMFYX (Pioneer Multi-Asset Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, FLFGX returned 9.79%/yr vs 8.80%/yr for PMFYX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLFGX charges 1.81%/yr vs 0.65%/yr for PMFYX.

Доходность

Сравнение доходности FLFGX и PMFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLFGX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у PMFYX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции FLFGX превзошли акции PMFYX по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.80% соответственно.

FLFGX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.25%
С начала года
12.03%
6 месяцев
12.64%
1 год
24.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.79%

PMFYX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.19%
С начала года
5.23%
6 месяцев
6.62%
1 год
16.34%
3 года*
13.44%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLFGX и PMFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		12.03%18.82%22.53%15.37%-12.93%12.57%2.99%13.17%-6.93%22.34%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.23%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%

Correlation

The correlation between FLFGX and PMFYX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г.

0.66

The correlation between FLFGX and PMFYX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Global Allocation Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с FLFGX:
FLFGX с FLDOXFLFGX с FLMFXFLFGX с FLRUXFLFGX с BOXXFLFGX с FLSPXFLFGX с FLDFXFLFGX с FLBDX
Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с FPACXPMFYX с SPYPMFYX с BILPMFYX с FEBIXPMFYX с FMSDXPMFYX с OLGAX

Доходность на риск

FLFGX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLFGX
Ранг доходности на риск FLFGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLFGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLFGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLFGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLFGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLFGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLFGX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLFGXPMFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.93

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
4.46

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.09

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

14.54

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLFGX vs. PMFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLFGX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMFYX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLFGX и PMFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLFGXPMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.93

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.10

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.16

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.16

-0.84

Просадки

Сравнение просадок FLFGX и PMFYX

Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и PMFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLFGXPMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-24.23%

-36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-4.08%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-7.92%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-13.62%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-24.23%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.67%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-2.60%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.15%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FLFGX и PMFYX

Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что FLFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLFGXPMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.01%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

4.46%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

5.71%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

7.29%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

7.62%

+6.30%

Сравнение комиссий FLFGX и PMFYX

FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии PMFYX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLFGX и PMFYX

Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности PMFYX в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		12.64%14.35%25.20%1.64%0.77%11.13%2.22%2.12%5.05%1.41%1.14%3.15%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		6.34%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Часто задаваемые вопросы

FLFGX and PMFYX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLFGX has higher volatility (3.75%) compared to PMFYX (2.01%). In terms of maximum drawdown, FLFGX dropped -60.31% vs PMFYX's -24.23%.

PMFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLFGX и PMFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор