Сравнение FLFGX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FLFGX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLFGX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | -0.86% | 18.82% | 22.53% | 15.37% | -12.93% | 12.57% | 2.99% | 13.17% | -6.93% | 22.34% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FLFGX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции FLFGX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 8.52% против 4.01% соответственно.
FLFGX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 8.52%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLFGX и LFMIX
FLFGX берет комиссию в 1.81%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
FLFGX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
FLFGX
LFMIX
Сравнение FLFGX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLFGX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.07 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.00 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.91 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 10.38 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLFGX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.07 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FLFGX и LFMIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLFGX и LFMIX
Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | 14.28% | 14.35% | 25.20% | 1.64% | 0.77% | 11.13% | 2.22% | 2.12% | 5.05% | 1.41% | 1.14% | 3.15% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок FLFGX и LFMIX
Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLFGX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -22.68% | -37.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -2.95% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -12.26% | -16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -12.26% | -16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | 0.00% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -6.84% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.16% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLFGX и LFMIX
Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что FLFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLFGX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 1.87% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 4.50% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 5.77% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 7.25% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 7.64% | +6.26% |