Сравнение FLFGX с GGSIX
FLFGX (Meeder Global Allocation Fund) and GGSIX (Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, FLFGX returned 9.79%/yr vs 11.29%/yr for GGSIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FLFGX charges 1.81%/yr vs 0.19%/yr for GGSIX.
Доходность
Сравнение доходности FLFGX и GGSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLFGX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции FLFGX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 9.79% против 11.29% соответственно.
FLFGX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 9.79%
GGSIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам FLFGX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | 12.03% | 18.82% | 22.53% | 15.37% | -12.93% | 12.57% | 2.99% | 13.17% | -6.93% | 22.34% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 9.79% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Correlation
The correlation between FLFGX and GGSIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.93 |
The correlation between FLFGX and GGSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLFGX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
FLFGX
GGSIX
Сравнение FLFGX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLFGX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.91 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 12.94 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLFGX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.32 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FLFGX и GGSIX
Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и GGSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLFGX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -52.85% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -8.71% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -14.78% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -26.74% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -30.36% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.63% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -9.20% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.95% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLFGX и GGSIX
Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FLFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLFGX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.26% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 8.70% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 10.94% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 13.43% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.33% | -0.41% |
Сравнение комиссий FLFGX и GGSIX
FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLFGX и GGSIX
Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности GGSIX в 10.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | 12.64% | 14.35% | 25.20% | 1.64% | 0.77% | 11.13% | 2.22% | 2.12% | 5.05% | 1.41% | 1.14% | 3.15% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 10.81% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FLFGX and GGSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FLFGX has higher volatility (3.75%) compared to GGSIX (3.26%). In terms of maximum drawdown, FLFGX dropped -60.31% vs GGSIX's -52.85%.
GGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLFGX и GGSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор