Сравнение FLFGX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FLFGX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLFGX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | -0.06% | 18.82% | 22.53% | 15.37% | -12.93% | 12.57% | 2.99% | 13.17% | -6.93% | 22.34% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.09% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FLFGX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции FLFGX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 8.68% против 10.34% соответственно.
FLFGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 8.68%
GGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLFGX и GGSIX
FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
FLFGX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
FLFGX
GGSIX
Сравнение FLFGX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLFGX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.79 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.74 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 7.58 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLFGX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FLFGX и GGSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLFGX и GGSIX
Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности GGSIX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | 14.16% | 14.35% | 25.20% | 1.64% | 0.77% | 11.13% | 2.22% | 2.12% | 5.05% | 1.41% | 1.14% | 3.15% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.00% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок FLFGX и GGSIX
Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLFGX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -52.85% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -8.71% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -26.74% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -30.36% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.75% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -9.25% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.48% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLFGX и GGSIX
Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что FLFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLFGX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.21% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.56% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 13.54% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 13.37% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 14.29% | -0.39% |