Сравнение FLFGX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FLFGX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLFGX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | -0.86% | 18.82% | 22.53% | 15.37% | -12.93% | 12.57% | 2.99% | 13.17% | -6.93% | 22.34% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FLFGX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции FLFGX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 8.52% против 6.41% соответственно.
FLFGX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 8.52%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLFGX и GBMFX
FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
FLFGX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
FLFGX
GBMFX
Сравнение FLFGX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLFGX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 3.02 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 4.00 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.61 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.91 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 15.09 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLFGX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 3.02 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.11 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.81 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.96 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между FLFGX и GBMFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLFGX и GBMFX
Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | 14.28% | 14.35% | 25.20% | 1.64% | 0.77% | 11.13% | 2.22% | 2.12% | 5.05% | 1.41% | 1.14% | 3.15% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FLFGX и GBMFX
Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLFGX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -23.40% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -5.98% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -14.42% | -14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -23.40% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -3.64% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -3.29% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.57% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLFGX и GBMFX
Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FLFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLFGX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 3.44% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 5.30% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 7.97% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 7.22% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 7.97% | +5.93% |