Сравнение FLFGX с FLDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX).
FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. FLDGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FLFGX и FLDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLFGX и FLDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | -0.86% | 18.82% | 22.53% | 15.37% | -12.93% | 12.57% | 2.99% | 13.17% | -6.93% | 22.34% |
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | -1.36% | 17.24% | 30.96% | 20.70% | -15.46% | 19.51% | 15.41% | 24.00% | -8.65% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FLFGX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у FLDGX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FLFGX уступали акциям FLDGX по среднегодовой доходности: 8.52% против 11.99% соответственно.
FLFGX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 8.52%
FLDGX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLFGX и FLDGX
FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии FLDGX в 1.32%.
Доходность на риск
FLFGX vs. FLDGX — Ранг доходности на риск
FLFGX
FLDGX
Сравнение FLFGX c FLDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLFGX | FLDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.66 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 7.73 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLFGX | FLDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FLFGX и FLDGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLFGX и FLDGX
Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности FLDGX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | 14.28% | 14.35% | 25.20% | 1.64% | 0.77% | 11.13% | 2.22% | 2.12% | 5.05% | 1.41% | 1.14% | 3.15% |
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | 7.65% | 7.53% | 29.01% | 0.99% | 3.71% | 14.92% | 2.21% | 2.21% | 1.30% | 8.48% | 1.44% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок FLFGX и FLDGX
Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, примерно равная максимальной просадке FLDGX в -58.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и FLDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLFGX | FLDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -58.72% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -11.31% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -33.96% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -33.96% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -6.52% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -16.94% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.44% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLFGX и FLDGX
Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) имеют волатильность 5.87% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLFGX | FLDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.81% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.52% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 16.84% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 18.91% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 18.48% | -4.58% |