PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCGX с FLMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCGX с FLMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX).

FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г.. FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCGX и FLMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCGX и FLMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-3.60%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		-1.70%15.28%36.53%13.79%-11.16%20.18%4.36%13.52%-3.65%20.30%

Доходность по периодам

С начала года, FLCGX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у FLMFX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции FLCGX уступали акциям FLMFX по среднегодовой доходности: 9.79% против 10.61% соответственно.

FLCGX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.51%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.79%

FLMFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
17.16%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Quantex Fund

Meeder Muirfield Fund

Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDXFLCGX с FLDFX
Часто сравнивают с FLMFX:
FLMFX с VYMFLMFX с FLDFXFLMFX с FLRUXFLMFX с GPIFXFLMFX с FLBDXFLMFX с FLDOXFLMFX с COTZX

Сравнение комиссий FLCGX и FLMFX

FLCGX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии FLMFX в 1.20%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
FLMFX
Meeder Muirfield Fund

Доходность на риск

FLCGX vs. FLMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FLMFX
Ранг доходности на риск FLMFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCGX c FLMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGXFLMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.67

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.84

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

7.31

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCGX vs. FLMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCGX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMFX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCGX и FLMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGXFLMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.16

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.62

-0.27

Корреляция

Корреляция между FLCGX и FLMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCGX и FLMFX

Дивидендная доходность FLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности FLMFX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.75%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		5.55%5.55%31.99%2.83%2.76%3.39%0.58%2.69%1.50%8.25%0.72%2.72%

Просадки

Сравнение просадок FLCGX и FLMFX

Максимальная просадка FLCGX за все время составила -66.94%, что больше максимальной просадки FLMFX в -42.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCGX и FLMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCGXFLMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.94%

-42.42%

-24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-9.78%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.83%

-18.19%

-14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-24.33%

-26.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-7.09%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-9.30%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.46%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCGX и FLMFX

Meeder Quantex Fund (FLCGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Meeder Muirfield Fund (FLMFX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что FLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCGXFLMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.43%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.63%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

15.19%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

14.55%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

14.03%

+9.50%