PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLEX с STM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FLEX и STM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FLEX и STM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flex Ltd. (FLEX) и STMicroelectronics N.V. (STM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,081.87%
675.29%
FLEX
STM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEX:

-0.19

STM:

-1.27

Коэф-т Сортино

FLEX:

0.03

STM:

-2.03

Коэф-т Омега

FLEX:

1.00

STM:

0.75

Коэф-т Кальмара

FLEX:

-0.20

STM:

-0.86

Коэф-т Мартина

FLEX:

-0.81

STM:

-1.62

Индекс Язвы

FLEX:

9.87%

STM:

34.50%

Дневная вол-ть

FLEX:

43.08%

STM:

44.23%

Макс. просадка

FLEX:

-96.37%

STM:

-94.40%

Текущая просадка

FLEX:

-39.99%

STM:

-65.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLEX:

$10.22B

STM:

$17.79B

EPS

FLEX:

$2.45

STM:

$1.66

Цена/прибыль

FLEX:

10.89

STM:

11.14

PEG коэффициент

FLEX:

0.97

STM:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

FLEX:

$17.77B

STM:

$9.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLEX:

$1.47B

STM:

$3.78B

EBITDA (12 мес.)

FLEX:

$1.29B

STM:

$2.49B

Доходность по периодам

С начала года, FLEX показывает доходность -30.50%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью -25.68%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции STM по среднегодовой доходности: 16.70% против 8.75% соответственно.


FLEX

С начала года

-30.50%

1 месяц

-25.87%

6 месяцев

-20.29%

1 год

-6.68%

5 лет

50.96%

10 лет

16.70%

STM

С начала года

-25.68%

1 месяц

-27.45%

6 месяцев

-34.49%

1 год

-55.29%

5 лет

-0.04%

10 лет

8.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEX и STM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FLEX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEX c STM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLEX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FLEX: -0.19
STM: -1.27
Коэффициент Сортино FLEX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLEX: 0.03
STM: -2.03
Коэффициент Омега FLEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLEX: 1.00
STM: 0.75
Коэффициент Кальмара FLEX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FLEX: -0.20
STM: -0.86
Коэффициент Мартина FLEX, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
FLEX: -0.81
STM: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа FLEX на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа STM равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEX и STM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-1.27
FLEX
STM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEX и STM

FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLEX
Flex Ltd.
0.00%21.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.
1.95%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%

Просадки

Сравнение просадок FLEX и STM

Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и STM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.99%
-65.33%
FLEX
STM

Волатильность

Сравнение волатильности FLEX и STM

Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с STMicroelectronics N.V. (STM) с волатильностью 15.54%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.52%
15.54%
FLEX
STM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLEX и STM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab