PortfoliosLab logo
Сравнение FLEX с STM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FLEX и STM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FLEX и STM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flex Ltd. (FLEX) и STMicroelectronics N.V. (STM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,100.36%
876.14%
FLEX
STM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEX:

0.50

STM:

-0.78

Коэф-т Сортино

FLEX:

0.97

STM:

-1.04

Коэф-т Омега

FLEX:

1.13

STM:

0.87

Коэф-т Кальмара

FLEX:

0.59

STM:

-0.62

Коэф-т Мартина

FLEX:

1.93

STM:

-1.12

Индекс Язвы

FLEX:

12.17%

STM:

36.72%

Дневная вол-ть

FLEX:

46.68%

STM:

52.11%

Макс. просадка

FLEX:

-96.37%

STM:

-94.40%

Текущая просадка

FLEX:

-20.78%

STM:

-56.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLEX:

$13.49B

STM:

$20.79B

EPS

FLEX:

$2.45

STM:

$1.18

Коэффициент P/E

FLEX:

14.38

STM:

19.73

Коэффициент PEG

FLEX:

0.97

STM:

1.99

Коэффициент P/S

FLEX:

0.53

STM:

1.69

Коэффициент P/B

FLEX:

2.70

STM:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

FLEX:

$17.77B

STM:

$12.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLEX:

$1.47B

STM:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

FLEX:

$1.29B

STM:

$2.88B

Доходность по периодам

С начала года, FLEX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции STM по среднегодовой доходности: 21.06% против 12.98% соответственно.


FLEX

С начала года

-8.26%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

0.03%

1 год

21.57%

5 лет

53.69%

10 лет

21.06%

STM

С начала года

-6.42%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

-16.91%

1 год

-42.95%

5 лет

-1.63%

10 лет

12.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEX и STM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FLEX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEX c STM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLEX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLEX: 0.50
STM: -0.78
Коэффициент Сортино FLEX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLEX: 0.97
STM: -1.04
Коэффициент Омега FLEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLEX: 1.13
STM: 0.87
Коэффициент Кальмара FLEX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FLEX: 0.59
STM: -0.62
Коэффициент Мартина FLEX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FLEX: 1.93
STM: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа FLEX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа STM равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEX и STM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.78
FLEX
STM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEX и STM

FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLEX
Flex Ltd.
0.00%21.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.
1.55%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%

Просадки

Сравнение просадок FLEX и STM

Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и STM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.78%
-56.35%
FLEX
STM

Волатильность

Сравнение волатильности FLEX и STM

Текущая волатильность для Flex Ltd. (FLEX) составляет 26.63%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 31.06%. Это указывает на то, что FLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.63%
31.06%
FLEX
STM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLEX и STM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию