Сравнение FLEX с GCOW
FLEX (Flex Ltd.) is a stock, while GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Over the past 10 years, FLEX returned 33.08%/yr vs 9.79%/yr for GCOW. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FLEX и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLEX показывает доходность 101.72%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции GCOW по среднегодовой доходности: 33.08% против 9.79% соответственно.
FLEX
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -12.10%
- 6 месяцев
- 107.17%
- С начала года
- 101.72%
- 1 год
- 141.16%
- 3 года*
- 101.26%
- 5 лет*
- 65.42%
- 10 лет*
- 33.08%
- Всё время*
- 15.80%
GCOW
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 14.28%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 10.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | $718.98M | $591.37M | $982.32M |
| $12.61M | $12.64M | $12.26M |
Сравнение доходности по годам FLEX и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 101.72% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 42.47% | 65.83% | -57.70% | 25.19% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 14.28% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 20.71% |
Correlation
The correlation between FLEX and GCOW is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between FLEX and GCOW has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLEX vs. GCOW — Ранг доходности на риск
FLEX
GCOW
Сравнение FLEX c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLEX | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.33 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 10.27 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLEX и GCOW
Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLEX | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.37% | -37.64% | -58.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.43% | -7.83% | -28.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -12.35% | -27.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.99% | -21.48% | -18.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.02% | -37.64% | -32.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | -1.15% | -23.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.10% | -5.81% | -49.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 2.53% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEX и GCOW
Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLEX | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 2.98% | +18.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 8.47% | +48.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.31% | 10.87% | +56.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.90% | 13.54% | +35.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.70% | 16.00% | +30.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEX и GCOW
FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.60% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
FLEX and GCOW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLEX has higher volatility (21.87%) compared to GCOW (2.98%). In terms of maximum drawdown, FLEX dropped -96.37% vs GCOW's -37.64%.
GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLEX и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор