Сравнение FLEX с ACM
FLEX (Flex Ltd.) and ACM (AECOM) are both stocks. FLEX operates in Electronic Components (Technology), while ACM operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FLEX returned 35.65%/yr vs 8.48%/yr for ACM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLEX и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLEX показывает доходность 146.97%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 35.65% против 8.48% соответственно.
FLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 146.97%
- 6 месяцев
- 120.06%
- 1 год
- 245.98%
- 3 года*
- 116.00%
- 5 лет*
- 72.35%
- 10 лет*
- 35.65%
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам FLEX и ACM
Correlation
The correlation between FLEX and ACM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.46 |
The correlation between FLEX and ACM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLEX:
$55.81B
ACM:
$9.09B
FLEX:
$2.33
ACM:
$3.82
FLEX:
64.05
ACM:
18.20
FLEX:
3.34
ACM:
0.11
FLEX:
2.02
ACM:
0.58
FLEX:
10.85
ACM:
4.00
FLEX:
$27.91B
ACM:
$15.99B
FLEX:
$2.57B
ACM:
$1.24B
FLEX:
$1.66B
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLEX vs. ACM — Ранг доходности на риск
FLEX
ACM
Сравнение FLEX c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLEX | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.78 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.47 | -0.77 | +14.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.86 | -1.46 | +33.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLEX и ACM
Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLEX | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.37% | -59.97% | -36.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -48.61% | +30.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -48.61% | +8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.99% | -48.61% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.02% | -54.12% | -15.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -47.85% | +40.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.26% | -18.49% | -36.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 25.45% | -17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEX и ACM
Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLEX | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 8.02% | +11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.57% | 26.28% | +24.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.54% | 32.21% | +29.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 26.69% | +20.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 31.19% | +14.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEX и ACM
FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLEX и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLEX и ACM
FLEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
FLEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
FLEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
FLEX and ACM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLEX has higher volatility (19.37%) compared to ACM (8.02%). In terms of maximum drawdown, FLEX dropped -96.37% vs ACM's -59.97%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLEX и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор