Сравнение FLEU с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FLEU - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLEU и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLEU и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | -1.24% | 41.56% | 2.26% | 16.21% | -9.14% | 23.27% | 0.95% | 26.94% | -8.54% | -1.24% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FLEU показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%.
FLEU
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLEU и SWPPX
FLEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLEU vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
FLEU
SWPPX
Сравнение FLEU c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLEU | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.49 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.52 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 7.29 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLEU | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FLEU и SWPPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEU и SWPPX
Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | 2.25% | 2.22% | 3.18% | 3.25% | 21.45% | 3.03% | 1.94% | 6.06% | 12.17% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FLEU и SWPPX
Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLEU | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -55.06% | +21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -12.10% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -24.51% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -6.26% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -10.00% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.52% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEU и SWPPX
Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FLEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLEU | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 5.36% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 9.55% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 18.32% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.94% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 18.21% | -0.05% |