PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLEU с ARGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLEU с ARGFX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Ariel Fund (ARGFX).

FLEU - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLEU или ARGFX.

Корреляция

Корреляция между FLEU и ARGFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и ARGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Ariel Fund (ARGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEU:

0.79

ARGFX:

-0.22

Коэф-т Сортино

FLEU:

1.34

ARGFX:

-0.10

Коэф-т Омега

FLEU:

1.17

ARGFX:

0.99

Коэф-т Кальмара

FLEU:

0.22

ARGFX:

-0.13

Коэф-т Мартина

FLEU:

3.05

ARGFX:

-0.40

Индекс Язвы

FLEU:

5.53%

ARGFX:

11.98%

Дневная вол-ть

FLEU:

19.70%

ARGFX:

24.93%

Макс. просадка

FLEU:

-87.49%

ARGFX:

-73.49%

Текущая просадка

FLEU:

-69.99%

ARGFX:

-26.93%

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у ARGFX с доходностью -8.25%.

FLEU

С начала года

22.48%

1 месяц

12.91%

6 месяцев

19.68%

1 год

14.84%

5 лет

14.31%

10 лет

N/A

ARGFX

С начала года

-8.25%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-5.11%

5 лет

7.02%

10 лет

-0.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLEU и ARGFX

FLEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ARGFX в 1.00%.

ARGFX
Ariel Fund
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEU и ARGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг риск-скорректированной доходности FLEU, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
ARGFX
Ранг риск-скорректированной доходности ARGFX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEU c ARGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Ariel Fund (ARGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ARGFX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и ARGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и ARGFX

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности ARGFX в 0.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.60%3.18%3.25%21.46%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%0.00%
ARGFX
Ariel Fund		0.13%0.12%0.42%0.43%0.04%0.30%0.84%1.07%0.68%0.29%0.69%0.55%

Просадки

Сравнение просадок FLEU и ARGFX

Максимальная просадка FLEU за все время составила -87.49%, что больше максимальной просадки ARGFX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и ARGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и ARGFX

Текущая волатильность для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) составляет 4.72%, в то время как у Ariel Fund (ARGFX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FLEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...