PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEU с ARGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с ARGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and ARGFX (Ariel Fund) are both funds - FLEU is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while ARGFX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Ariel Investments. Over the past 5 years, FLEU returned 11.81%/yr vs 4.77%/yr for ARGFX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLEU charges 0.09%/yr vs 1.00%/yr for ARGFX.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и ARGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Ariel Fund (ARGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у ARGFX с доходностью 4.63%.

FLEU

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

ARGFX

1 день
-0.14%
1 месяц
2.97%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.63%
1 год
27.71%
3 года*
13.22%
5 лет*
4.77%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEU и ARGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		6.27%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
ARGFX
Ariel Fund		4.63%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%6.70%

Correlation

The correlation between FLEU and ARGFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.61

The correlation between FLEU and ARGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

Ariel Fund

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPXFLEU с FLJH
Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с VIMCXARGFX с SDVGXARGFX с VOOARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIXARGFX с SPY

Доходность на риск

FLEU vs. ARGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEU c ARGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Ariel Fund (ARGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEUARGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.56

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.30

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.38

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

7.01

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEU vs. ARGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа ARGFX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и ARGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEUARGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.56

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.21

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FLEU и ARGFX

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки ARGFX в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и ARGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUARGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-71.02%

+37.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.36%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-28.07%

+12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-33.00%

+14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-3.79%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-8.46%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.18%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и ARGFX

Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Ariel Fund (ARGFX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что FLEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUARGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.02%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

13.29%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

18.91%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

22.41%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

22.80%

-4.55%

Сравнение комиссий FLEU и ARGFX

FLEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ARGFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и ARGFX

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности ARGFX в 11.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.28%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLEU and ARGFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEU has higher volatility (6.75%) compared to ARGFX (5.02%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs ARGFX's -71.02%.

ARGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и ARGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор