PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLEU с FLEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLEU с FLEE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE).

FLEU и FLEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLEU - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FLEE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLEU или FLEE.

Корреляция

Корреляция между FLEU и FLEE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и FLEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEU:

0.79

FLEE:

0.71

Коэф-т Сортино

FLEU:

1.34

FLEE:

1.18

Коэф-т Омега

FLEU:

1.17

FLEE:

1.16

Коэф-т Кальмара

FLEU:

0.22

FLEE:

0.90

Коэф-т Мартина

FLEU:

3.05

FLEE:

2.63

Индекс Язвы

FLEU:

5.53%

FLEE:

5.01%

Дневная вол-ть

FLEU:

19.70%

FLEE:

17.09%

Макс. просадка

FLEU:

-87.49%

FLEE:

-37.27%

Текущая просадка

FLEU:

-69.99%

FLEE:

-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у FLEE с доходностью 17.57%.

FLEU

С начала года

22.48%

1 месяц

12.91%

6 месяцев

19.68%

1 год

14.84%

5 лет

14.31%

10 лет

N/A

FLEE

С начала года

17.57%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

13.55%

1 год

11.42%

5 лет

13.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLEU и FLEE

И FLEU, и FLEE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEU и FLEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг риск-скорректированной доходности FLEU, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FLEE
Ранг риск-скорректированной доходности FLEE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEU c FLEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и FLEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и FLEE

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FLEE в 3.34%

TTM20242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.60%3.18%3.25%21.46%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		3.34%3.93%2.57%3.48%3.60%1.88%3.02%3.85%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FLEU и FLEE

Максимальная просадка FLEU за все время составила -87.49%, что больше максимальной просадки FLEE в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и FLEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и FLEE

Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) имеют волатильность 4.72% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...