PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLEU с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с FLJH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - FLEU is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEU returned 12.21%/yr vs 21.25%/yr for FLJH. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.85%.

FLEU

1 день
0.07%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
7.38%
С начала года
12.16%
1 год
24.54%
3 года*
19.29%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
Всё время*
10.77%

FLJH

1 день
0.71%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
11.42%
С начала года
20.85%
1 год
39.29%
3 года*
27.11%
5 лет*
21.25%
10 лет*
—
Всё время*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLEU

Franklin FTSE Eurozone ETF
$191.22K$190.22K$237.23K

FLJH

Franklin FTSE Japan Hedged ETF
$3.06M$1.95M$1.54M

Сравнение доходности по годам FLEU и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		12.16%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.85%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between FLEU and FLJH is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.49

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.60

The correlation between FLEU and FLJH shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLEU и FLJH

Секторы
FLEU
FLJH

Финансовые услуги

26.3%
16.2%

Промышленность

19.5%
23.5%

Технологии

15.7%
23.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
12.1%

Коммунальные услуги

6.8%
1.2%

Здравоохранение

5.7%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.0%

Сырьевые материалы

4.3%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
7.1%

Энергетика

3.8%
0.8%

Недвижимость

1.0%
2.9%

Финансовые услуги

FLEU
26.3%
FLJH
16.2%

Промышленность

FLEU
19.5%
FLJH
23.5%

Технологии

FLEU
15.7%
FLJH
23.1%

Потребительский циклический сектор

FLEU
7.5%
FLJH
12.1%

Коммунальные услуги

FLEU
6.8%
FLJH
1.2%

Здравоохранение

FLEU
5.7%
FLJH
5.2%

Потребительский защитный сектор

FLEU
5.0%
FLJH
4.0%

Сырьевые материалы

FLEU
4.3%
FLJH
4.0%

Коммуникационные услуги

FLEU
4.1%
FLJH
7.1%

Энергетика

FLEU
3.8%
FLJH
0.8%

Недвижимость

FLEU
1.0%
FLJH
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с FLEEFLEU с VGKFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с EWJFLJH с DBJPFLJH с OARKFLJH с SCHD

Доходность на риск

FLEU vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLEU c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEUFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.06

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.76

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.66

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

12.82

-6.12

FLEU vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEU и FLJH

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-31.51%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-10.80%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-20.39%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-20.39%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.55%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.27%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.07%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и FLJH

Текущая волатильность для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) составляет 4.38%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что FLEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.72%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

15.30%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

19.16%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

18.77%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

19.88%

-1.64%

Сравнение комиссий FLEU и FLJH

И FLEU, и FLJH имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и FLJH

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности FLJH в 2.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.62%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		2.49%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLEU and FLJH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (5.72%) compared to FLEU (4.38%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 21.25% vs 12.21% for FLEU. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLEU has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 21.25% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU and FLJH have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLEU has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.49% for FLJH.

FLEU is categorized as Europe Equities, while FLJH is Japan Equities. FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор