PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEU с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с FLJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - FLEU is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEU returned 12.01%/yr vs 20.83%/yr for FLJH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.41%.

FLEU

1 день
0.91%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.23%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.88%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEU и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.23%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between FLEU and FLJH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.60

The correlation between FLEU and FLJH shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLEU и FLJH

Секторы
FLEU
FLJH

Финансовые услуги

24.8%
15.9%

Промышленность

21.0%
26.6%

Технологии

14.7%
17.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.8%

Коммунальные услуги

7.1%
1.3%

Здравоохранение

5.8%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.2%

Сырьевые материалы

4.3%
4.3%

Энергетика

4.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
7.1%

Недвижимость

1.2%
3.4%

Финансовые услуги

FLEU
24.8%
FLJH
15.9%

Промышленность

FLEU
21.0%
FLJH
26.6%

Технологии

FLEU
14.7%
FLJH
17.4%

Потребительский циклический сектор

FLEU
8.4%
FLJH
12.8%

Коммунальные услуги

FLEU
7.1%
FLJH
1.3%

Здравоохранение

FLEU
5.8%
FLJH
5.9%

Потребительский защитный сектор

FLEU
5.2%
FLJH
4.2%

Сырьевые материалы

FLEU
4.3%
FLJH
4.3%

Энергетика

FLEU
4.0%
FLJH
1.0%

Коммуникационные услуги

FLEU
3.6%
FLJH
7.1%

Недвижимость

FLEU
1.2%
FLJH
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK

Доходность на риск

FLEU vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEU c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEUFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.70

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.70

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.50

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

4.48

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

17.57

-12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEU vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEUFLJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.70

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.13

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.75

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FLEU и FLJH

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-31.51%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-10.80%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-20.39%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-20.39%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.31%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.75%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и FLJH

Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что FLEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.25%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

13.38%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

17.97%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

18.51%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

19.82%

-1.57%

Сравнение комиссий FLEU и FLJH

И FLEU, и FLJH имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и FLJH

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FLJH в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.07%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLEU and FLJH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEU has higher volatility (5.07%) compared to FLJH (3.25%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.83% vs 12.01% for FLEU. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.83% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU and FLJH have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLJH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.07% for FLEU.

FLEU is categorized as Europe Equities, while FLJH is Japan Equities. FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор