PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEU с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с FLGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds from Franklin Templeton - FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEU returned 11.81%/yr vs 6.45%/yr for FLGR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью 0.44%.

FLEU

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

FLGR

1 день
-1.91%
1 месяц
3.04%
С начала года
0.44%
6 месяцев
4.14%
1 год
3.18%
3 года*
17.60%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEU и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		6.27%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		0.44%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%

Correlation

The correlation between FLEU and FLGR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between FLEU and FLGR shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLEU и FLGR

Секторы
FLEU
FLGR

Финансовые услуги

24.8%
21.7%

Промышленность

21.0%
30.5%

Технологии

14.7%
13.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.2%

Коммунальные услуги

7.1%
5.0%

Здравоохранение

5.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.4%

Сырьевые материалы

4.3%
5.9%

Энергетика

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
6.3%

Недвижимость

1.2%
1.3%

Финансовые услуги

FLEU
24.8%
FLGR
21.7%

Промышленность

FLEU
21.0%
FLGR
30.5%

Технологии

FLEU
14.7%
FLGR
13.9%

Потребительский циклический сектор

FLEU
8.4%
FLGR
8.2%

Коммунальные услуги

FLEU
7.1%
FLGR
5.0%

Здравоохранение

FLEU
5.8%
FLGR
5.8%

Потребительский защитный сектор

FLEU
5.2%
FLGR
1.4%

Сырьевые материалы

FLEU
4.3%
FLGR
5.9%

Энергетика

FLEU
4.0%
FLGR

-

Коммуникационные услуги

FLEU
3.6%
FLGR
6.3%

Недвижимость

FLEU
1.2%
FLGR
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPXFLEU с FLJH
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с ZECPFLGR с FLTWFLGR с FLJP

Доходность на риск

FLEU vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEU c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEUFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.19

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.38

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.22

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

0.63

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEU vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEUFLGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.19

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.32

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.28

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FLEU и FLGR

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-46.21%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-14.44%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-15.53%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-43.54%

+24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-4.26%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-12.37%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.03%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и FLGR

Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что FLEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.23%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

14.03%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

17.18%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

20.26%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

21.43%

-3.18%

Сравнение комиссий FLEU и FLGR

И FLEU, и FLGR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и FLGR

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FLGR в 1.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.71%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FLEU and FLGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLEU has higher volatility (6.75%) compared to FLGR (6.23%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, FLEU leads with 11.81% vs 6.45% for FLGR. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLGR has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 11.81% return vs 6.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU and FLGR have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLEU has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.71% for FLGR.

FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index.

FLEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор