PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLEU с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с FLGR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds from Franklin Templeton - FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEU returned 12.21%/yr vs 7.81%/yr for FLGR. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью 4.47%.

FLEU

1 день
0.07%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
7.38%
С начала года
12.16%
1 год
24.54%
3 года*
19.29%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
Всё время*
10.77%

FLGR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
2.45%
С начала года
4.47%
1 год
7.32%
3 года*
18.67%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
Всё время*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLEU

Franklin FTSE Eurozone ETF
$191.22K$190.22K$237.23K

FLGR

Franklin FTSE Germany ETF
$116.57K$104.97K$160.05K

Сравнение доходности по годам FLEU и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		12.16%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		4.47%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between FLEU and FLGR is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between FLEU and FLGR shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLEU и FLGR

Секторы
FLEU
FLGR

Финансовые услуги

26.3%
22.4%

Промышленность

19.5%
30.4%

Технологии

15.7%
14.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.7%

Коммунальные услуги

6.8%
4.7%

Здравоохранение

5.7%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.5%

Сырьевые материалы

4.3%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
5.4%

Энергетика

3.8%

-

Недвижимость

1.0%
1.2%

Финансовые услуги

FLEU
26.3%
FLGR
22.4%

Промышленность

FLEU
19.5%
FLGR
30.4%

Технологии

FLEU
15.7%
FLGR
14.8%

Потребительский циклический сектор

FLEU
7.5%
FLGR
7.7%

Коммунальные услуги

FLEU
6.8%
FLGR
4.7%

Здравоохранение

FLEU
5.7%
FLGR
6.6%

Потребительский защитный сектор

FLEU
5.0%
FLGR
1.5%

Сырьевые материалы

FLEU
4.3%
FLGR
5.2%

Коммуникационные услуги

FLEU
4.1%
FLGR
5.4%

Энергетика

FLEU
3.8%
FLGR

-

Недвижимость

FLEU
1.0%
FLGR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLEEFLEU с VGKFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с FLJHFLEU с SPYFLEU с SWPPX
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECPFLGR с FLJP

Доходность на риск

FLEU vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLEU c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEUFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.42

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.70

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

0.51

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

1.49

+5.22

FLEU vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEU и FLGR

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-46.21%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-14.44%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-15.53%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-42.69%

+24.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-12.22%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.93%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и FLGR

Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеют волатильность 4.38% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.44%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

15.17%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

17.51%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

20.37%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

21.36%

-3.12%

Сравнение комиссий FLEU и FLGR

И FLEU, и FLGR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и FLGR

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FLGR в 3.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.62%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.26%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLEU and FLGR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.44%) compared to FLEU (4.38%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, FLEU leads with 12.21% vs 7.81% for FLGR. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 12.21% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU and FLGR have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLGR has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.62% for FLEU.

FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index.

FLEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор