Сравнение FLEH с PBDC
FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLEH is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLEH is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FLEH returned 17.50%/yr vs 7.11%/yr for PBDC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FLEH charges 0.09%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLEH и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLEH показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.42%.
FLEH
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLEH и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF | 7.40% | 41.56% | 2.26% | 16.21% | 10.05% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLEH and PBDC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLEH vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLEH
PBDC
Сравнение FLEH c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLEH | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.56 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | -0.98 | +6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLEH и PBDC
Максимальная просадка FLEH за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEH и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLEH | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -20.47% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -20.15% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.67% | -20.47% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -18.74% | +16.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -4.83% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 11.58% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEH и PBDC
Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеют волатильность 5.38% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLEH | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.50% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 15.43% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 18.66% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 17.05% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 17.05% | +1.22% |
Сравнение комиссий FLEH и PBDC
FLEH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEH и PBDC
Дивидендная доходность FLEH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PBDC в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF | 1.08% | 2.22% | 3.18% | 3.25% | 21.45% | 3.03% | 1.94% | 6.06% | 12.17% | 0.07% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLEH and PBDC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.50%) compared to FLEH (5.38%). In terms of maximum drawdown, FLEH dropped -33.94% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FLEH leads with 17.50% vs 7.11% for PBDC. On fees, FLEH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEH has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLEH has performed better with a 17.50% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLEH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 1.08% for FLEH.
FLEH is categorized as Europe Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.09% for FLEH and 13.49% for PBDC.
FLEH currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLEH и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор