PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLEH с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEH с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FLEH is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEH returned 12.05%/yr vs 7.75%/yr for LVHD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FLEH charges 0.09%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности FLEH и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEH показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%.

FLEH

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
5.10%
С начала года
7.83%
1 год
18.12%
3 года*
17.51%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEH и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		7.83%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%4.14%

Correlation

The correlation between FLEH and LVHD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.43

Over the past year, the correlation between FLEH and LVHD has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FLEH и LVHD

Секторы
FLEH
LVHD

Финансовые услуги

16.0%
8.2%

Промышленность

15.3%
4.9%

Здравоохранение

14.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

12.1%
21.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
7.4%

Технологии

7.5%
3.1%

Сырьевые материалы

6.8%

-

Энергетика

5.5%
7.4%

Коммунальные услуги

4.0%
24.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.6%

Недвижимость

1.3%
15.4%

Финансовые услуги

FLEH
16.0%
LVHD
8.2%

Промышленность

FLEH
15.3%
LVHD
4.9%

Здравоохранение

FLEH
14.8%
LVHD
4.4%

Потребительский защитный сектор

FLEH
12.1%
LVHD
21.8%

Потребительский циклический сектор

FLEH
10.8%
LVHD
7.4%

Технологии

FLEH
7.5%
LVHD
3.1%

Сырьевые материалы

FLEH
6.8%
LVHD

-

Энергетика

FLEH
5.5%
LVHD
7.4%

Коммунальные услуги

FLEH
4.0%
LVHD
24.8%

Коммуникационные услуги

FLEH
3.4%
LVHD
2.6%

Недвижимость

FLEH
1.3%
LVHD
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FLEH:
FLEH с FLEEFLEH с GCCFLEH с PSKFLEH с PFFFLEH с HEWJFLEH с VOOFLEH с VRP
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

FLEH vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEH c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEHLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.61

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.42

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.71

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

6.72

-1.81

FLEH vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEH на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEH и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEH и LVHD

Максимальная просадка FLEH за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEH и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEHLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-37.32%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-6.17%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-14.29%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-16.75%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

0.00%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-4.02%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.49%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEH и LVHD

Текущая волатильность для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) составляет 4.24%, в то время как у Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FLEH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEHLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.92%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

8.10%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

10.44%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

13.02%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

15.56%

+2.69%

Сравнение комиссий FLEH и LVHD

FLEH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEH и LVHD

Дивидендная доходность FLEH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности LVHD в 3.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		2.72%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

FLEH and LVHD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (4.92%) compared to FLEH (4.24%). In terms of maximum drawdown, FLEH dropped -33.94% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, FLEH leads with 12.05% vs 7.75% for LVHD. On fees, FLEH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEH has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEH has performed better with a 12.05% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.72% for FLEH.

FLEH is categorized as Europe Equities, while LVHD is Dividend. FLEH tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.09% for FLEH and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEH и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор