PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEH с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEH с EUSC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - FLEH tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. FLEH charges 0.09%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности FLEH и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLEH

1 день
-1.70%
1 месяц
1.76%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.90%
1 год
20.48%
3 года*
17.50%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEH и EUSC

2026 (YTD)
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		0.45%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%

Correlation

The correlation between FLEH and EUSC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов FLEH и EUSC

Секторы
FLEH
EUSC

Финансовые услуги

16.0%
28.4%

Промышленность

15.3%
20.1%

Здравоохранение

14.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

12.1%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.1%

Технологии

7.5%
4.4%

Сырьевые материалы

6.8%
6.5%

Энергетика

5.5%
3.7%

Коммунальные услуги

4.0%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.0%

Недвижимость

1.3%
9.3%

Финансовые услуги

FLEH
16.0%
EUSC
28.4%

Промышленность

FLEH
15.3%
EUSC
20.1%

Здравоохранение

FLEH
14.8%
EUSC
2.9%

Потребительский защитный сектор

FLEH
12.1%
EUSC
4.1%

Потребительский циклический сектор

FLEH
10.8%
EUSC
9.1%

Технологии

FLEH
7.5%
EUSC
4.4%

Сырьевые материалы

FLEH
6.8%
EUSC
6.5%

Энергетика

FLEH
5.5%
EUSC
3.7%

Коммунальные услуги

FLEH
4.0%
EUSC
6.5%

Коммуникационные услуги

FLEH
3.4%
EUSC
5.0%

Недвижимость

FLEH
1.3%
EUSC
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с FLEH:
FLEH с FLEEFLEH с GCCFLEH с PSKFLEH с PFFFLEH с HEWJFLEH с VOOFLEH с VRP
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IXUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с AVDVEUSC с FEZ

Доходность на риск

FLEH vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEH c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEHEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

—

—

FLEH vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEH и EUSC

Максимальная просадка FLEH за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEH и EUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEHEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

0.00%

-33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

0.00%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

0.00%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLEH и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEHEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

1.10%

+16.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

1.10%

+15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

1.10%

+17.17%

Сравнение комиссий FLEH и EUSC

FLEH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEH и EUSC

Дивидендная доходность FLEH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		1.08%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%

Часто задаваемые вопросы

FLEH and EUSC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLEH is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLEH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

FLEH has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for EUSC.

FLEH tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for FLEH and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEH и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор