PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEE с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEE с HEZU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - FLEE tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index while HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEE returned 8.91%/yr vs 12.68%/yr for HEZU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLEE charges 0.09%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.

Доходность

Сравнение доходности FLEE и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 10.75%.

FLEE

1 день
1.18%
1 месяц
1.64%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.60%
1 год
17.82%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

HEZU

1 день
1.17%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.75%
6 месяцев
12.18%
1 год
20.91%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEE и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		6.83%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.47%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		10.75%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%-3.52%

Correlation

The correlation between FLEE and HEZU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between FLEE and HEZU has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLEE и HEZU

Секторы
FLEE
HEZU

Финансовые услуги

23.8%
24.4%

Промышленность

19.6%
21.2%

Здравоохранение

12.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

8.5%
5.6%

Технологии

8.5%
14.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.4%

Сырьевые материалы

5.8%
4.1%

Энергетика

5.3%
4.2%

Коммунальные услуги

5.1%
6.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.1%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Финансовые услуги

FLEE
23.8%
HEZU
24.4%

Промышленность

FLEE
19.6%
HEZU
21.2%

Здравоохранение

FLEE
12.8%
HEZU
5.8%

Потребительский защитный сектор

FLEE
8.5%
HEZU
5.6%

Технологии

FLEE
8.5%
HEZU
14.5%

Потребительский циклический сектор

FLEE
6.6%
HEZU
8.4%

Сырьевые материалы

FLEE
5.8%
HEZU
4.1%

Энергетика

FLEE
5.3%
HEZU
4.2%

Коммунальные услуги

FLEE
5.1%
HEZU
6.8%

Коммуникационные услуги

FLEE
3.0%
HEZU
4.1%

Недвижимость

FLEE
1.1%
HEZU
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWG
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с EWTHEZU с KBA

Доходность на риск

FLEE vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEE c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEEHEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.40

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.04

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.92

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

7.42

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEE vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEZU равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEEHEZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.40

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FLEE и HEZU

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, примерно равная максимальной просадке HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и HEZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEEHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-38.80%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-10.95%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-14.83%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.62%

-22.79%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-5.83%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.82%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и HEZU

Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FLEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEEHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.17%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.42%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

14.98%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

16.48%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

18.42%

+0.53%

Сравнение комиссий FLEE и HEZU

FLEE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и HEZU

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности HEZU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		2.58%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.64%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

FLEE and HEZU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEE has higher volatility (5.55%) compared to HEZU (5.17%). In terms of maximum drawdown, FLEE dropped -37.27% vs HEZU's -38.80%.

On 5-year performance, HEZU leads with 12.68% vs 8.91% for FLEE. On fees, FLEE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HEZU has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEZU has performed better with a 12.68% return vs 8.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

HEZU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.58% for FLEE.

FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLEE and 0.52% for HEZU.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEE и HEZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор