Сравнение FLEE с FEUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ).
FLEE и FEUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLEE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLEE и FEUZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLEE и FEUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 0.66% | 35.76% | 2.03% | 20.46% | -15.22% | 16.84% | 5.33% | 24.41% | -14.97% | 1.47% |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 3.19% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FLEE показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FEUZ с доходностью 3.19%.
FLEE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
FEUZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 39.85%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLEE и FEUZ
FLEE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEUZ в 0.80%.
Доходность на риск
FLEE vs. FEUZ — Ранг доходности на риск
FLEE
FEUZ
Сравнение FLEE c FEUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLEE | FEUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.70 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.53 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.89 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 11.85 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLEE | FEUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FLEE и FEUZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEE и FEUZ
Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FEUZ в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 2.74% | 2.76% | 3.93% | 2.57% | 3.48% | 3.61% | 1.88% | 3.02% | 3.85% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.56% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FLEE и FEUZ
Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки FEUZ в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и FEUZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLEE | FEUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -48.08% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -13.92% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.62% | -38.64% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -6.81% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -10.62% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.40% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEE и FEUZ
Текущая волатильность для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) составляет 7.19%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что FLEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLEE | FEUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 8.64% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 12.64% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 23.62% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 21.83% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 21.66% | -2.74% |