Сравнение FLDR с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
FLDR и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLDR и USIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDR и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.61% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.94% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.23%.
FLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDR и USIG
FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLDR vs. USIG — Ранг доходности на риск
FLDR
USIG
Сравнение FLDR c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDR | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.45 | 0.96 | +3.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.66 | 1.33 | +5.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.18 | +0.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 1.83 | +4.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.56 | 5.66 | +24.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDR | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45 | 0.96 | +3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.97 | 0.12 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FLDR и USIG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и USIG
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности USIG в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.55% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок FLDR и USIG
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и USIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDR | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -22.21% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -2.79% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -21.45% | +19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.74% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -3.44% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.90% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и USIG
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.42%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDR | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 2.10% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 2.89% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 5.05% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 6.83% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 6.82% | -1.50% |