Сравнение FLDR с OILT
FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both exchange-traded funds - FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, FLDR returned 4.76% vs 47.26% for OILT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. FLDR charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for OILT.
Доходность
Сравнение доходности FLDR и OILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 35.33%.
FLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 35.33%
- 6 месяцев
- 29.79%
- 1 год
- 47.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLDR и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.44% | 5.41% | 5.71% | 0.18% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 35.33% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
Correlation
The correlation between FLDR and OILT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г. | -0.11 |
The correlation between FLDR and OILT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDR vs. OILT — Ранг доходности на риск
FLDR
OILT
Сравнение FLDR c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDR | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.75 | 1.27 | +1.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.24 | 3.44 | +6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.25 | 8.37 | +61.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDR | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95 | 1.70 | +4.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.42 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FLDR и OILT
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и OILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDR | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -35.21% | +22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -13.79% | +13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -8.67% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -12.93% | +12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 5.66% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и OILT
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.19%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDR | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 9.94% | -9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 21.13% | -20.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80% | 28.09% | -27.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 28.72% | -27.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 28.72% | -23.46% |
Сравнение комиссий FLDR и OILT
FLDR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OILT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и OILT
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности OILT в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.43% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.43% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLDR and OILT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILT has higher volatility (9.94%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, FLDR dropped -12.23% vs OILT's -35.21%.
On 1-year performance, OILT leads with 47.26% vs 4.76% for FLDR. On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILT has performed better with a 47.26% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for OILT.
FLDR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.43% for OILT.
FLDR is categorized as Corporate Bonds, while OILT is Energy Equities. FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Fidelity and Texas Capital. Their fees differ too: 0.15% for FLDR and 0.35% for OILT.
FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLDR и OILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор