Сравнение FLDR с FELC

С начала года, FLDR показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью -3.95%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLDR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 4.45, что выше коэффициента Шарпа FELC равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLDR и FELC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FELC в 0.98%

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и FELC.

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.42%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.