Сравнение FLDR с FDVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).
FLDR и FDVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLDR и FDVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDR и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.61% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.94% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -1.50% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.50%.
FLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
FDVV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDR и FDVV
FLDR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.
Доходность на риск
FLDR vs. FDVV — Ранг доходности на риск
FLDR
FDVV
Сравнение FLDR c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDR | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.45 | 1.00 | +3.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.66 | 1.44 | +5.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.23 | +0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 1.23 | +4.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.56 | 5.34 | +25.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDR | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45 | 1.00 | +3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.97 | 0.87 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FLDR и FDVV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и FDVV
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FDVV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.55% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.99% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок FLDR и FDVV
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и FDVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDR | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -40.25% | +28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -12.34% | +11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -20.18% | +17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -6.78% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -3.85% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 2.84% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и FDVV
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.42%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDR | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 4.47% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 7.68% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 15.32% | -14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 14.74% | -13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 17.08% | -11.76% |