Сравнение FLDGX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
FLDGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2000 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDGX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDGX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | -1.36% | 17.24% | 30.96% | 20.70% | -15.46% | 19.51% | 15.41% | 24.00% | -8.65% | 21.22% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDGX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции FLDGX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 11.99% против 7.28% соответственно.
FLDGX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 11.99%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDGX и TPDAX
FLDGX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
FLDGX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FLDGX
TPDAX
Сравнение FLDGX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDGX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.18 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.82 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.59 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 13.57 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.18 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FLDGX и TPDAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDGX и TPDAX
Дивидендная доходность FLDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | 7.65% | 7.53% | 29.01% | 0.99% | 3.71% | 14.92% | 2.21% | 2.21% | 1.30% | 8.48% | 1.44% | 3.39% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLDGX и TPDAX
Максимальная просадка FLDGX за все время составила -58.72%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDGX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.72% | -22.29% | -36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -7.58% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -17.58% | -16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.96% | -22.29% | -11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -4.97% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -4.94% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.01% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDGX и TPDAX
Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FLDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDGX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.40% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 9.86% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 12.29% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 10.14% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 9.87% | +8.61% |