PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDGX с FLFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDGX с FLFGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLDGX (Meeder Dynamic Allocation Fund) and FLFGX (Meeder Global Allocation Fund) are both mutual funds - FLDGX is a Diversified Portfolio fund managed by Meeder Funds, while FLFGX is a Global Allocation fund managed by Meeder Funds. Over the past 10 years, FLDGX returned 13.35%/yr vs 9.79%/yr for FLFGX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FLDGX charges 1.32%/yr vs 1.81%/yr for FLFGX.

Доходность

Сравнение доходности FLDGX и FLFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Meeder Global Allocation Fund (FLFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLDGX показывает доходность 11.61%, а FLFGX немного выше – 12.03%. За последние 10 лет акции FLDGX превзошли акции FLFGX по среднегодовой доходности: 13.35% против 9.79% соответственно.

FLDGX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.28%
С начала года
11.61%
6 месяцев
12.05%
1 год
26.07%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.30%
10 лет*
13.35%

FLFGX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.25%
С начала года
12.03%
6 месяцев
12.64%
1 год
24.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDGX и FLFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		11.61%17.24%30.96%20.70%-15.46%19.51%15.41%24.00%-8.65%21.22%
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		12.03%18.82%22.53%15.37%-12.93%12.57%2.99%13.17%-6.93%22.34%

Correlation

The correlation between FLDGX and FLFGX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.95

The correlation between FLDGX and FLFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Dynamic Allocation Fund

Meeder Global Allocation Fund

Часто сравнивают с FLDGX:
FLDGX с TSAIXFLDGX с VYMFLDGX с SPYFLDGX с VSMAXFLDGX с FSENXFLDGX с FSELXFLDGX с FSPGX
Часто сравнивают с FLFGX:
FLFGX с FLDOXFLFGX с FLMFXFLFGX с FLRUXFLFGX с BOXXFLFGX с FLSPXFLFGX с FLDFXFLFGX с FLBDX

Доходность на риск

FLDGX vs. FLFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDGX
Ранг доходности на риск FLDGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FLFGX
Ранг доходности на риск FLFGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLFGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLFGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLFGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLFGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLFGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDGX c FLFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Meeder Global Allocation Fund (FLFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDGXFLFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.11

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.97

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.83

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

12.47

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDGX vs. FLFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDGX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLFGX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDGX и FLFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDGXFLFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.32

0.00

Просадки

Сравнение просадок FLDGX и FLFGX

Максимальная просадка FLDGX за все время составила -58.72%, примерно равная максимальной просадке FLFGX в -60.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDGX и FLFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDGXFLFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.72%

-60.31%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.89%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-14.63%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-28.54%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-28.54%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.78%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.83%

-11.47%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDGX и FLFGX

Текущая волатильность для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) составляет 3.40%, в то время как у Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FLDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDGXFLFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.75%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.45%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

11.90%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

15.20%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

13.92%

+4.58%

Сравнение комиссий FLDGX и FLFGX

FLDGX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии FLFGX в 1.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDGX и FLFGX

Дивидендная доходность FLDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности FLFGX в 12.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		6.76%7.53%29.01%0.99%3.71%14.92%2.21%2.21%1.30%8.48%1.44%3.39%
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		12.64%14.35%25.20%1.64%0.77%11.13%2.22%2.12%5.05%1.41%1.14%3.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FLDGX and FLFGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLFGX has higher volatility (3.75%) compared to FLDGX (3.40%). In terms of maximum drawdown, FLDGX dropped -58.72% vs FLFGX's -60.31%.

FLDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDGX и FLFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор