Сравнение FLDFX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
FLDFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDFX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDFX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDFX Meeder Balanced Fund | -2.80% | 12.35% | 26.72% | 12.08% | -11.07% | 13.22% | 5.27% | 12.29% | -3.25% | 14.74% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDFX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции FLDFX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 7.93% против 5.45% соответственно.
FLDFX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 7.93%
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDFX и GIPIX
FLDFX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
FLDFX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
FLDFX
GIPIX
Сравнение FLDFX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDFX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.60 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.93 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 4.10 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.64 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FLDFX и GIPIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDFX и GIPIX
Дивидендная доходность FLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности GIPIX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDFX Meeder Balanced Fund | 3.61% | 3.50% | 26.22% | 1.58% | 3.76% | 8.15% | 0.60% | 1.43% | 1.41% | 6.08% | 1.11% | 1.26% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок FLDFX и GIPIX
Максимальная просадка FLDFX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDFX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -29.46% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -6.33% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -20.65% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.41% | -20.65% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -5.50% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -3.70% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.65% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDFX и GIPIX
Meeder Balanced Fund (FLDFX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FLDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 2.94% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 4.78% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 8.09% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 7.93% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 8.06% | +2.49% |