Сравнение FLDFX с COTZX
FLDFX (Meeder Balanced Fund) and COTZX (Columbia Thermostat Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, FLDFX returned 9.06%/yr vs 7.44%/yr for COTZX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FLDFX charges 1.39%/yr vs 0.24%/yr for COTZX.
Доходность
Сравнение доходности FLDFX и COTZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLDFX показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции FLDFX превзошли акции COTZX по среднегодовой доходности: 9.06% против 7.44% соответственно.
FLDFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.06%
COTZX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам FLDFX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDFX Meeder Balanced Fund | 8.73% | 12.35% | 26.72% | 12.08% | -11.07% | 13.22% | 5.27% | 12.29% | -3.25% | 14.74% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.49% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Correlation
The correlation between FLDFX and COTZX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.81 |
The correlation between FLDFX and COTZX shifts across timeframes, from 0.72 (5 years) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDFX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
FLDFX
COTZX
Сравнение FLDFX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDFX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.50 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.24 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 15.24 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDFX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.66 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FLDFX и COTZX
Максимальная просадка FLDFX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDFX и COTZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDFX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -47.48% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -4.02% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -6.93% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -17.80% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.41% | -17.80% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -3.47% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.85% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDFX и COTZX
Meeder Balanced Fund (FLDFX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что FLDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDFX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 1.60% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 3.96% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 5.06% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 7.33% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 7.39% | +3.21% |
Сравнение комиссий FLDFX и COTZX
FLDFX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDFX и COTZX
Дивидендная доходность FLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что сопоставимо с доходностью COTZX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.25% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
FLDFX Meeder Balanced Fund | 3.23% | 3.50% | 26.22% | 1.58% | 3.76% | 8.15% | 0.60% | 1.43% | 1.41% | 6.08% | 1.11% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
FLDFX and COTZX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLDFX has higher volatility (2.67%) compared to COTZX (1.60%). In terms of maximum drawdown, FLDFX dropped -36.88% vs COTZX's -47.48%.
COTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLDFX и COTZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор