Сравнение FLDFX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
FLDFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDFX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDFX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDFX Meeder Balanced Fund | -1.03% | 12.35% | 26.72% | 12.08% | -11.07% | 13.22% | 5.27% | 12.29% | -3.25% | 14.74% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDFX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции FLDFX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 8.12% против 5.02% соответственно.
FLDFX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 8.12%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDFX и ABRYX
FLDFX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
FLDFX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
FLDFX
ABRYX
Сравнение FLDFX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDFX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.21 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.84 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.85 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 11.27 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDFX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.21 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.36 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.46 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FLDFX и ABRYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDFX и ABRYX
Дивидендная доходность FLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDFX Meeder Balanced Fund | 3.55% | 3.50% | 26.22% | 1.58% | 3.76% | 8.15% | 0.60% | 1.43% | 1.41% | 6.08% | 1.11% | 1.26% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок FLDFX и ABRYX
Максимальная просадка FLDFX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDFX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDFX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -26.63% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -6.93% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -19.17% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.41% | -26.63% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -1.56% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -4.68% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.75% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDFX и ABRYX
Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеют волатильность 4.25% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDFX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.10% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 7.58% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 9.38% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 12.13% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 10.88% | -0.32% |