PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCV с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с VMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FLCV returned 23.08% vs 29.63% for VMAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLCV charges 0.32%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCV показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.44%.

FLCV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.98%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.75%
1 год
23.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
15.44%
6 месяцев
14.38%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и VMAX

2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		13.41%15.64%5.96%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.44%15.65%0.46%

Correlation

The correlation between FLCV and VMAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between FLCV and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCV и VMAX

Секторы
FLCV
VMAX

Технологии

20.3%
13.3%

Финансовые услуги

17.2%
32.4%

Промышленность

12.7%
5.5%

Здравоохранение

11.7%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.6%

Энергетика

5.4%
11.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.7%

Коммунальные услуги

4.0%
5.3%

Сырьевые материалы

3.2%
2.8%

Недвижимость

2.9%
4.4%

Технологии

FLCV
20.3%
VMAX
13.3%

Финансовые услуги

FLCV
17.2%
VMAX
32.4%

Промышленность

FLCV
12.7%
VMAX
5.5%

Здравоохранение

FLCV
11.7%
VMAX
11.1%

Потребительский циклический сектор

FLCV
9.9%
VMAX
3.7%

Коммуникационные услуги

FLCV
7.7%
VMAX
6.6%

Энергетика

FLCV
5.4%
VMAX
11.0%

Потребительский защитный сектор

FLCV
5.2%
VMAX
3.7%

Коммунальные услуги

FLCV
4.0%
VMAX
5.3%

Сырьевые материалы

FLCV
3.2%
VMAX
2.8%

Недвижимость

FLCV
2.9%
VMAX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с MKTNFLCV с FLCCFLCV с FSCCFLCV с FLCGFLCV с LSVDFLCV с AVLVFLCV с SPYV
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

FLCV vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCVVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.42

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.30

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

6.04

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

21.18

-6.05

FLCV vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCV и VMAX

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCVVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-19.05%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-4.93%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.39%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-2.52%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.40%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и VMAX

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что FLCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCVVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.17%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.83%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

12.31%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

15.41%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

15.41%

-0.46%

Сравнение комиссий FLCV и VMAX

FLCV берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и VMAX

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VMAX в 1.85%

ПозицияTTM20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.73%0.83%0.24%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.85%2.14%1.95%

Часто задаваемые вопросы

FLCV and VMAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCV has higher volatility (3.77%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, FLCV dropped -15.93% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.63% vs 23.08% for FLCV. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.63% return vs 23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.32% for FLCV.

VMAX has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.73% for FLCV.

They also come from different issuers: Federated Hermes and Hartford. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCV и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор