PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCV с SKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с SKF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and SKF (ProShares UltraShort Financials) are both exchange-traded funds - FLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated Hermes, while SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). FLCV is actively managed, while SKF is passively managed. Over the past year, FLCV returned 23.42% vs -15.02% for SKF. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. FLCV charges 0.32%/yr vs 0.95%/yr for SKF.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и SKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCV показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у SKF с доходностью -7.25%.

FLCV

1 день
0.74%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
13.24%
С начала года
16.55%
1 год
23.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SKF

1 день
-0.64%
1 месяц
-8.55%
6 месяцев
-8.65%
С начала года
-7.25%
1 год
-15.02%
3 года*
-27.22%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-27.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и SKF

2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		16.55%15.64%5.96%
SKF
ProShares UltraShort Financials		-7.25%-23.99%-17.46%

Correlation

The correlation between FLCV and SKF is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

-0.78

The correlation between FLCV and SKF has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCV и SKF

Секторы
FLCV
SKF

Технологии

20.4%

-

Финансовые услуги

18.5%
69.4%

Здравоохранение

12.3%

-

Промышленность

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Энергетика

5.3%

-

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Технологии

FLCV
20.4%
SKF

-

Финансовые услуги

FLCV
18.5%
SKF
69.4%

Здравоохранение

FLCV
12.3%
SKF

-

Промышленность

FLCV
11.5%
SKF

-

Потребительский циклический сектор

FLCV
7.5%
SKF

-

Коммуникационные услуги

FLCV
6.9%
SKF

-

Потребительский защитный сектор

FLCV
5.7%
SKF

-

Коммунальные услуги

FLCV
5.7%
SKF

-

Энергетика

FLCV
5.3%
SKF

-

Недвижимость

FLCV
2.8%
SKF

-

Сырьевые материалы

FLCV
2.8%
SKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

ProShares UltraShort Financials

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с MKTNFLCV с FLCCFLCV с FSCCFLCV с FLCGFLCV с LSVDFLCV с AVLVFLCV с PAYR
Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с TSMU

Доходность на риск

FLCV vs. SKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c SKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCVSKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-0.52

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
-0.60

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.93

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

-0.53

+4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

-1.32

+16.71

FLCV vs. SKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SKF равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и SKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCV и SKF

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки SKF в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и SKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCVSKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-99.96%

+84.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-28.69%

+22.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-68.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.96%

+99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-89.31%

+87.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

11.39%

-9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и SKF

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) составляет 2.70%, в то время как у ProShares UltraShort Financials (SKF) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что FLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCVSKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

8.28%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

22.41%

-13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

29.24%

-17.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

36.02%

-21.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

40.74%

-25.96%

Сравнение комиссий FLCV и SKF

FLCV берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SKF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и SKF

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SKF в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.71%0.83%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.62%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%

Часто задаваемые вопросы

FLCV and SKF have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.28%) compared to FLCV (2.70%). In terms of maximum drawdown, FLCV dropped -15.93% vs SKF's -99.96%.

On 1-year performance, FLCV leads with 23.42% vs -15.02% for SKF. On fees, FLCV is cheaper at 0.32% per year. On volatility, FLCV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCV has performed better with a 23.42% return vs -15.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCV is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.71% for FLCV.

FLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while SKF is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Federated Hermes and ProShares. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 0.95% for SKF.

FLCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCV и SKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор