PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCPX с VCADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCPX с VCADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) and VCADX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FLCPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while VCADX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FLCPX returned 15.67%/yr vs 2.35%/yr for VCADX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FLCPX charges 0.02%/yr vs 0.09%/yr for VCADX.

Доходность

Сравнение доходности FLCPX и VCADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCPX показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у VCADX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции FLCPX превзошли акции VCADX по среднегодовой доходности: 15.67% против 2.35% соответственно.

FLCPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.81%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.98%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.29%
10 лет*
15.67%

VCADX

1 день
0.09%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.51%
1 год
6.82%
3 года*
4.48%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCPX и VCADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		11.72%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.16%5.90%2.24%5.91%-6.61%0.46%4.62%7.04%1.28%4.94%

Correlation

The correlation between FLCPX and VCADX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2016 г.

0.01

The correlation between FLCPX and VCADX shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SNXFXFLCPX с SPYFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV
Часто сравнивают с VCADX:
VCADX с CMFVCADX с VCLAXVCADX с VCAIXVCADX с VTEBVCADX с BNDVCADX с DFCAVCADX с VWALX

Доходность на риск

FLCPX vs. VCADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VCADX
Ранг доходности на риск VCADX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCADX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCPX c VCADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCPXVCADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.02

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.67

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.79

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.30

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

7.53

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCPX vs. VCADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCPX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCADX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCPX и VCADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCPXVCADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.02

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.53

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.69

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.10

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FLCPX и VCADX

Максимальная просадка FLCPX за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки VCADX в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCPX и VCADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCPXVCADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-11.13%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-2.98%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-4.23%

-14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-11.13%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-11.13%

-22.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-1.50%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.91%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCPX и VCADX

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что FLCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCPXVCADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.87%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

1.80%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

2.28%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

3.25%

+13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

3.43%

+14.73%

Сравнение комиссий FLCPX и VCADX

FLCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VCADX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCPX и VCADX

Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VCADX в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.50%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.82%3.35%2.57%2.36%1.77%2.28%2.72%2.71%2.66%2.76%2.86%

Часто задаваемые вопросы

FLCPX and VCADX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCPX has higher volatility (2.82%) compared to VCADX (0.87%). In terms of maximum drawdown, FLCPX dropped -33.87% vs VCADX's -11.13%.

VCADX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCPX и VCADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор