Сравнение FLCPX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FLCPX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCPX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FLCPX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции FLCPX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 14.08% против 9.64% соответственно.
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCPX и DFIEX
FLCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLCPX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
FLCPX
DFIEX
Сравнение FLCPX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCPX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.95 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.55 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.57 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 10.07 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCPX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.95 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.35 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между FLCPX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCPX и DFIEX
Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок FLCPX и DFIEX
Максимальная просадка FLCPX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCPX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCPX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -62.22% | +28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -11.01% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -28.66% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | -41.04% | +7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -7.75% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -12.26% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.81% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCPX и DFIEX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) составляет 5.34%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FLCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCPX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 7.09% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 10.45% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 15.90% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.65% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 16.35% | +1.80% |