PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCOX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCOX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCOX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCOX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%14.71%

Доходность по периодам

С начала года, FLCOX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%.

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий FLCOX и SVAIX

FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FLCOX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCOX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCOXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.36

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.02

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.83

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

8.69

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCOX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCOX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCOX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCOXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.36

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.90

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.01

Корреляция

Корреляция между FLCOX и SVAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCOX и SVAIX

Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок FLCOX и SVAIX

Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCOXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-50.62%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.78%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-16.13%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-2.83%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-7.75%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.67%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCOX и SVAIX

Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCOXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.88%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

6.99%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

15.76%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

13.57%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

15.42%

+2.31%