PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCNX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCNX с FZROX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCNX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-13.17%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.30%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -3.30%.

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

FZROX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.40%
1 год
17.69%
3 года*
18.24%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund K6

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FLCNX и FZROX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FLCNX
Fidelity Contrafund K6
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FLCNX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCNX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCNXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.54

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

7.32

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCNX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCNXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.63

+0.15

Корреляция

Корреляция между FLCNX и FZROX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и FZROX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности FZROX в 1.06%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.06%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и FZROX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCNXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-34.96%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-8.89%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-25.12%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-5.50%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-5.61%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.61%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и FZROX

Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCNXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.53%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.83%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

18.69%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

17.44%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

20.27%

+0.25%