PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCNX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCNX с FTIHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCNX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		3.18%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 3.18%.

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

FTIHX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.40%
С начала года
3.18%
6 месяцев
6.94%
1 год
28.66%
3 года*
15.82%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund K6

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FLCNX и FTIHX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FLCNX
Fidelity Contrafund K6
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FLCNX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCNX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCNXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.81

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.40

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.63

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

10.15

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCNX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCNXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.81

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.57

+0.22

Корреляция

Корреляция между FLCNX и FTIHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и FTIHX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности FTIHX в 2.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.70%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и FTIHX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCNXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-35.75%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.25%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-29.99%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-7.36%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-7.31%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.91%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) составляет 6.72%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCNXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.21%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.11%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

16.07%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

15.09%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

16.02%

+4.50%