PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCNX с FSRKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCNX с FSRKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX).

FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и FSRKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCNX и FSRKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%9.56%
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		5.51%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.94%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у FSRKX с доходностью 5.51%.

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

FSRKX

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.51%
6 месяцев
7.79%
1 год
12.68%
3 года*
8.78%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund K6

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI
Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FFRHXFSRKX с FADMXFSRKX с QBDSXFSRKX с TPDAXFSRKX с IOEZXFSRKX с FCNTX

Сравнение комиссий FLCNX и FSRKX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSRKX в 0.51%.

FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

FLCNX vs. FSRKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCNX c FSRKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCNXFSRKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.95

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.47

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.26

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

12.07

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCNX vs. FSRKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FSRKX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и FSRKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCNXFSRKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.95

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.00

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.88

-0.10

Корреляция

Корреляция между FLCNX и FSRKX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и FSRKX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности FSRKX в 4.58%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.58%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и FSRKX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки FSRKX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и FSRKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCNXFSRKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-19.93%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-4.42%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-12.74%

-19.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-1.05%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-3.28%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.09%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и FSRKX

Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCNXFSRKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

1.55%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

3.88%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

6.61%

+13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

6.96%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

7.87%

+12.65%