PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с ISCMF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLCH returned 8.98%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -12.17%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.

FLCH

1 день
-1.88%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-12.17%
6 месяцев
-12.94%
1 год
-0.05%
3 года*
8.98%
5 лет*
-5.91%
10 лет*
—

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и ISCMF

2026 (YTD)2025202420232022
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-12.17%32.55%18.00%-11.21%-11.76%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.82%

Correlation

The correlation between FLCH and ISCMF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с BWETISCMF с PDBCISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с HGERISCMF с DJP

Доходность на риск

FLCH vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 99
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.76

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
3.18

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

2.31

-1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

5.53

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

11.85

-11.86

FLCH vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и ISCMF

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и ISCMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-25.42%

-36.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.59%

-5.69%

-13.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-7.62%

-17.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.09%

-5.26%

-32.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.55%

-13.35%

-17.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

2.65%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и ISCMF

Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.11%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

15.45%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

17.84%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

14.29%

+15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

14.29%

+13.57%

Сравнение комиссий FLCH и ISCMF

И FLCH, и ISCMF имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и ISCMF

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		1.77%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and ISCMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (5.65%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs 8.98% for FLCH. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH and ISCMF have the same expense ratio: 0.19% per year.

FLCH has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for ISCMF.

FLCH is categorized as China Equities, while ISCMF is Commodities. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор