PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCH с CNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с CNXT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) are both China Equities funds - FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index while CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -4.82%/yr vs 0.24%/yr for CNXT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for CNXT.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у CNXT с доходностью 11.77%.

FLCH

1 день
-2.50%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
-14.23%
С начала года
-11.05%
1 год
-4.28%
3 года*
8.54%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
—

CNXT

1 день
-6.03%
1 месяц
-15.74%
6 месяцев
5.54%
С начала года
11.77%
1 год
62.39%
3 года*
20.22%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и CNXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-11.05%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		11.77%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%-1.18%

Correlation

The correlation between FLCH and CNXT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.66

The correlation between FLCH and CNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCH и CNXT

Секторы
FLCH
CNXT

Потребительский циклический сектор

20.0%
0.6%

Финансовые услуги

18.3%
3.7%

Коммуникационные услуги

14.9%
0.9%

Технологии

13.9%
44.3%

Промышленность

11.1%
37.5%

Здравоохранение

5.7%
3.9%

Сырьевые материалы

5.2%
4.9%

Энергетика

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.4%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

FLCH
20.0%
CNXT
0.6%

Финансовые услуги

FLCH
18.3%
CNXT
3.7%

Коммуникационные услуги

FLCH
14.9%
CNXT
0.9%

Технологии

FLCH
13.9%
CNXT
44.3%

Промышленность

FLCH
11.1%
CNXT
37.5%

Здравоохранение

FLCH
5.7%
CNXT
3.9%

Сырьевые материалы

FLCH
5.2%
CNXT
4.9%

Энергетика

FLCH
3.3%
CNXT

-

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.2%
CNXT
1.4%

Коммунальные услуги

FLCH
1.8%
CNXT

-

Недвижимость

FLCH
1.6%
CNXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с CXSECNXT с ECNSCNXT с FXICNXT с VOOCNXT с CWEBCNXT с YINN

Доходность на риск

FLCH vs. CNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 77
Ранг коэф-та Мартина
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHCNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.78

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
2.38

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.90

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

12.56

-13.00

FLCH vs. CNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа CNXT равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и CNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и CNXT

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и CNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHCNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-68.98%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-21.62%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-48.60%

+23.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.45%

-61.21%

+8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.30%

-21.62%

-15.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.61%

-42.57%

+11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

4.98%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и CNXT

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 6.18%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHCNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

16.37%

-10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

26.34%

-12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

35.30%

-15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

36.00%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

32.08%

-4.26%

Сравнение комиссий FLCH и CNXT

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CNXT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и CNXT

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности CNXT в 0.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.16%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.43%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and CNXT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (16.37%) compared to FLCH (6.18%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs CNXT's -68.98%.

On 5-year performance, CNXT leads with 0.24% vs -4.82% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNXT has performed better with a 0.24% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for CNXT.

FLCH has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.16% for CNXT.

FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.65% for CNXT.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и CNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор